Skilpad handel stelsel verduidelik

Skilpad Trading: 'n mark legende in 1983, legendariese kommoditeit handelaars Richard Dennis en William Eckhardt gehou die skilpad eksperiment om te bewys dat iemand kan geleer word om handel te dryf. Met behulp van sy eie geld en handel beginners, hoe het die eksperiment vaar Die skilpad Medley Teen die vroeë 1980's, Dennis is wyd erken in die handel wêreld as 'n oorweldigende sukses. Hy het 'n aanvanklike belang van minder as 5000 verander in meer as 100 miljoen. Hy en sy vennoot, Eckhardt, het gereelde besprekings oor hul sukses. Dennis geglo enigiemand kan geleer word om die futures markte handel te dryf. terwyl Eckhardt besweer dat Dennis het 'n spesiale gawe wat hom toegelaat het om voordeel te trek uit handel. Die eksperiment is opgestel deur Dennis om uiteindelik hierdie debat te vereffen. Dennis sou 'n groep mense om sy reëls te leer, en dan moet hulle handel met die regte geld te vind. Dennis geglo so sterk in sy idees dat hy eintlik sy eie geld om handel te dryf sou gee die handelaars. Die opleiding sal vir twee weke en kon oor en oor herhaal word. Hy het sy studente skilpaaie na herinner skilpad plase hy in Singapoer besoek en besluit dat hy handelaars so vinnig en doeltreffend kan groei as die plaas verbou skilpaaie. Dit vind van die Turtles Om die verbintenis vestig, Dennis geplaas 'n advertensie in The Wall Street Journal en duisende toegepas om te leer handel by die voete van wyd erken meesters in die wêreld van die kommoditeit verhandel. Slegs 14 handelaars sal wees om dit deur middel van die eerste skilpad program. Niemand weet presies kriteria Dennis gebruik, maar die proses het 'n reeks van ware-of-vals vrae 'n paar van wat jy onder kan vind: Die groot geld in die handel word wanneer 'n mens lank kan kry by laagtepunte na 'n groot verslechtering neiging. Dit is nie nuttig om elke kwotasie te kyk in die markte een ambagte. Ander menings van die mark is goed om te volg. As 'n mens 10,000 te waag, een behoort te waag 2500 op elke handel. Op inleiding moet 'n mens presies waar om te likwideer as 'n verlies plaasvind ken. Vir die rekord, volgens die skilpad metode, 1 en 3 is vals 2, 4, en 5 is waar. (Vir meer inligting oor skilpad handel, sien Trading Systems: hardloop met die trop of Die Lone Wolf) Die Reëls Turtles is baie spesifiek geleer hoe om 'n tendens volgende strategie te implementeer. Die idee is dat die tendens is jou vriend, sodat jy futures uit te breek om die onderstebo van die saak bereik moet koop en verkoop kort nadeel breakouts. In die praktyk beteken dit, byvoorbeeld, die koop van 'n nuwe vier-week hoogtepunte as 'n inskrywing sein. Figuur 1 toon 'n tipiese skilpad handel strategie. (Vir meer inligting Definiëring aktiewe handel.) Figuur 1: Koop silwer met behulp van 'n 40-dag tempo gelei tot 'n hoogs winsgewende handel in November 1979. Bron: Genesis Handel Navigator Dit handel is geïnisieer op 'n nuwe 40-dag hoog. Die uitgang-sein was 'n sluiting onder die 20-dag laag. Die presiese parameters wat gebruik word deur Dennis is geheim gehou vir baie jare, en nou beskerm deur verskeie kopiereg. In The Complete TurtleTrader: Die Legende, die lesse, die resultate (2007). skrywer Michael COVEL bied 'n paar insigte in die spesifieke reëls: Kyk na die pryse in plaas van vertroue op inligting van die televisie of koerant kommentators om jou handel besluite te neem. Het 'n paar buigsaamheid in die opstel van die parameters vir jou koop en verkoop seine. Toets verskillende parameters vir die verskillende markte om uit te vind wat die beste werk van jou persoonlike perspektief. Beplan jou uitgang as jy van plan is jou inskrywing. Weet wanneer jy winste sal neem en as jy verloor, sal sny. (Vir meer inligting, lees die belangrikheid van 'Wins / verlies plan.) Gebruik die gemiddelde ware omvang om wisselvalligheid te bereken en gebruik dit om jou posisie grootte wissel. Neem groter posisies in minder wisselvallige markte en verminder jou blootstelling aan die mees wisselvallige markte. (Vir meer insig, sien Meet Volatiliteit met 'n gemiddelde Ware Range.) Moenie ooit meer as 2 van jou rekening te waag op 'n enkele handel. As jy wil groot opbrengste te maak, moet jy gemaklik te kry met 'n groot onttrekkings. Het dit werk Volgens die voormalige skilpad Russell Sands, as 'n groep, die twee klasse van seeskilpaaie Dennis persoonlik opgelei verdien meer as 175 miljoen in net vyf jaar. Dennis het bewys onteenseglik dat beginners kan leer om suksesvol te handel. Sands beweer dat die stelsel nog goed werk en het gesê dat as jy met 10,000 begin aan die begin van 2007 en volg die oorspronklike skilpad reëls, jy sou die jaar geëindig met 25.000. Selfs sonder Dennis help, kan individue die basiese reëls van skilpad handel van toepassing op hul eie handel. Die algemene idee is om breakouts te koop en maak die handel wanneer pryse begin konsolideer of te keer. Kort ambagte gemaak moet word volgens dieselfde beginsels onder hierdie stelsel as gevolg 'n mark ondervind beide Uptrends en downtrends. Terwyl enige tyd kan gebruik word vir die inskrywing sein, die uitgang-sein moet aansienlik korter om winsgewend handel te maksimeer wees. (Besoek vir meer inligting die anatomie van Handel breakouts.) Ten spyte van sy groot suksesse, maar die nadeel skilpad handel is ten minste so groot soos die onderstebo. Onttrekkings moet verwag word met enige handel stelsel, maar hulle is geneig om veral diep met tendens volgende strategieë te wees. Dit is ten minste deels te wyte aan die feit dat die meeste breakouts is geneig om valse beweeg, wat lei tot 'n groot aantal van die verlies van ambagte wees. Op die ou end, praktisyns sê om te verwag korrek te wees 40-50 van die tyd en gereed vir 'n groot onttrekkings te wees. Die Bottom Line Die verhaal van hoe 'n groep van nie-handelaars geleer om handel te dryf vir groot winste is een van die groot aandelemark legendes. Dit is ook 'n groot les in hoe om by 'n spesifieke stel van bewese kriteria kan help handelaars besef groter opbrengste. In hierdie geval is egter die resultate is naby daarby 'n muntstuk, sodat sy tot jy besluit of hierdie strategie is vir jou. 'N Persoon wat handel dryf afgeleides, kommoditeite, effekte, aandele of geldeenhede met 'n hoër-as-gemiddelde risiko in ruil vir. quotHINTquot is 'n akroniem wat staan ​​vir vir quothigh inkomste nie taxes. quot Dit is van toepassing op 'n hoë-verdieners wat verhoed dat die betaling federale inkomste. 'N Mark outeur wat koop en verkoop baie kort termyn korporatiewe effekte genoem kommersiële papier. 'N papier handelaar is tipies. 'N bestelling geplaas met 'n makelaar om 'n sekere aantal aandele te koop of te verkoop teen 'n bepaalde prys of beter. Die onbeperkte koop en verkoop van goedere en dienste tussen lande sonder die oplegging van beperkings soos. In die sakewêreld, 'n buffel is 'n maatskappy, gewoonlik 'n aanloop wat nie 'n gevestigde prestasie record. Amazing Story Die oorspronklike skilpad handel storie het nie. Dit is die ware verhaal van hoe 'n groep van janhagel studente, baie met geen Wall Street ervaring, is opgelei om miljoenêr handelaars wees. Dink aan Donald Trumps wys The Apprentice in die werklike wêreld met die regte geld, werklike huur en ontslaan. Hierdie studente werent probeer om roomys te verkoop op New York se strate, maar hulle geleer om handel te dryf aandele, effekte, geldeenhede, olie, goud en dosyne ander markte vir miljoene maak. Hulle het geleer om nie Warren Buffett. Classic Reëls Die bekende handel reëls geleer. Die skilpad studente geleer al die reëls in net twee weke. Hulle het nie leer om te handel uit 'n skreeuende mosh put op die handel vloer met wilde handgebare, maar eerder in 'n stil kantoor met geen televisies, rekenaars en slegs 'n paar fone. Hul reëls beantwoord die volgende vrae: Wat is die toestand van die mark Wat is die wisselvalligheid van die mark Wat is die aandele verhandel Wat is die stelsel of die handel geaardheid Wat is die risiko aversie van die handelaar of kliënt Kyk na die reëls. Onderwysers Die legendariese skilpad onderwysers. Richard Dennis het sy eerste miljoen deur die ouderdom van 25 en 200 miljoen teen die ouderdom van 37. Hy was die hoof skilpad onderwyser met 'n unieke siening: Trading was meer ontvanklik as wat ek ooit gedink het. Selfs al was ek die enigste een wat gedink het dit was onderrigbaar. Dit was onderrigbaar buite my wildste verbeelding. Groot beleggers konseptualiseer probleme anders as ander beleggers. Hierdie beleggers hoef te slaag deur toegang tot 'n beter inligting wat hulle daarin slaag om deur die gebruik van die inligting anders as ander. TurtleTraders Audio uit oorspronklike skilpaaie. Koester troef aard: Gee my 'n dosyn gesonde babas en my eie spesifieke wêreld om hulle groot te maak in, en ek sal waarborg om enige een na willekeur te neem en op te lei hom tot 'n tipe van spesialis Ek kan kies geword - dokter, prokureur, kunstenaar, handelaar, sjef en ja, selfs bedelaar en dief, ongeag van sy talente, penchants, neigings, vermoëns, beroepe, en ras van sy voorvaders. Dit gaan nie oor gebore talente, dit gaan oor leer. Keuring Die skilpad keuringsproses. Mense sal enigiets doen om Richard Denniss aandag kry nie. Jim Melnicks poging was die mees ekstreme en vindingryke. Hy was 'n oorgewig, werk-klas man van Boston wat woonagtig was meer as 'n sedan en bepaal so naby aan Dennis as moontlik te kry. Hy verhuis na Chicago en beland as 'n veiligheidswag vir die Chicago Board of Trade en elke oggend sou sê, Goeie môre, mnr Dennis as Dennis het die gebou. Boom, Melnick het gekies. Mites Trading Places die inspirasie Teen die tyd dat skilpad navorsing was oor 'n storie is saamgestel dat sommige Turtles (Jerry Parker) wou ontsyfer, terwyl ander (Curtis Faith) wou dit begrawe soos 'n Koue Oorlog-era CIA werking. Gegewe die mitiese skilpad legende wat bestaan ​​het vir meer as twee dekades, die opening van die blindings en laat sonskyn in help net beleggers sonder skilpad-agtige toegang en sukses te besef dat die Turtles is menslik. Die Boek Topverkoper skilpad biografie. Skrywer Brett Steenbarger geprys: Omdat COVEL so duidelik is uit hierdie bestanddele vir sukses, relevante sy boek is nie net aan handelaars tendens, maar vir almal wat streef na grootheid in die markte. Die boodskap is duidelik: om te wen, moet die kans in jou guns tel, en jy moet die moed om te hou speel het, bly konsekwent, en saamgestelde jou kant. Dis 'n formule vir sukses in enige onderneming, wat kan wees waarom die skilpad storie universele appèl bevind. Tendens aanleiding Hulle is geleer tendens handel. Michael COVEL sy firma Trend Na gewerk het vir meer as 'n dekade te lewer voorpunt transformerende oplossings vir voornemende studente wêreldwyd. Sy ongekende wêreldwye onderrig rekord, met 6000 studente in 70 lande 150,000 boeke verkoop, het hom die gerespekteerde tendens gemaak volgende navorsing onderwys oplossings leier. Let op: hierdie boodskap sal veroorsaak dat sommige om te veg. Inhoudsopgawe Die webwerf op jou vingers. kopie 1996-1916 Trend Followingtrade Alle regte voorbehou Kontak Trend Followingtrade, TurtleTraderreg, TurtleTraderreg is handelsmerke / diens punte van Trend volgende. Ander handelsmerke en diens punte wat op die Trend Na netwerk van webwerwe kan besit word deur Trend Na of deur ander partye insluitend derde partye nie met Trend Na geaffilieer. Artikels en inligting oor die Trend Followingtrade netwerk van webwerwe mag nie gekopieer, herdruk, of herversprei sonder skriftelike toestemming van Michael COVEL en of Trend Na (maar skriftelike toestemming is maklik en tipies verleen). Die doel van hierdie webwerf is om die vrye uitruil van idees oor beleggings, risiko, ekonomie, sielkunde, menslike gedrag, entrepreneurskap en innovasie aan te moedig. Die hele inhoud van hierdie webwerf is gebaseer op die menings van Michael COVEL, tensy anders vermeld. Individuele artikels is gebaseer op die menings van die onderskeie skrywer, wat kan behou kopiereg soos aangedui. Die inligting op hierdie webwerf is bedoel as 'n deel van kennis en inligting van die navorsing en ervaring van Michael COVEL en sy gemeenskap. Inligting hierin vervat is nie ontwerp om gebruik te word as 'n uitnodiging vir belegging by 'n adviseur geprofileerde. Alle data op hierdie webwerf is direk van die CFTC, SEC, Yahoo Finansies, Google en bekendmaking dokumente deur hierin genoem bestuurders. Ons aanvaar alle data om akkuraat te wees nie, maar aanvaar geen verantwoordelikheid vir foute, weglatings of klerklike foute gemaak deur bronne. Tendens Followingtrade markte en verkoop verskeie belegging navorsing en beleggingsinligting produkte. Lesers is self verantwoordelik vir die seleksie van aandele, geldeenhede, opsies, kommoditeite, termynkontrakte, strategieë, en monitering van hul makelaars rekeninge. Tendens Followingtrade, moenie sy filiale, werknemers, en agente nie werf of uit te voer ambagte of gee beleggingsadvies, en is nie geregistreer as makelaars of adviseurs met enige federale of die staat agentskap. Lees ons volledige vrywaring. Kyk nou Michael Covels film. Die enigste tendens volgende documentarySimplified oorspronklike skilpad handel stelsel geword Januarie 2009 Status: Lid 56 Posts Die verhaal van die kommoditeit verhandel Turtles is een van die mees bekende in die handel geskiedenis. Hul sukses het die belangstelling van baie nuwe handelaars geroer en gehelp Richard Dennis een van die mees bekende kommoditeit handelaars van alle tye. Die skilpad Trading System was 'n volledige Trading System. Die reëls gedek elke aspek van die saak, en hulle laat geen besluite om die subjektiewe grille van die handelaar. Dit het elke komponent van 'n volledige Trading System. Maar ek het gevind dat die reëls is 'n bietjie ingewikkeld vir my om te verstaan ​​en uit te voer die handel na gaan deur so baie keer probeer om te verstaan. Sedert, hier is my eie vereenvoudigde oorspronklike skilpad handel stelsel as ek sou wil my handel eenvoudig en maklik om uit te voer nie. Duur: daaglikse skedule net Market: al pare posisie sizing: 2 van die hoofstad Inskrywings: wanneer die prys oorskry deur een pitte van die hoë of lae van die voorafgaande 20 dae Stop: wanneer die prys van meer as een pitte van die 2 x ATR (gemiddelde ware omvang, die opstel van 20 dae) of wanneer die prys van meer as een pitte van die hoë of lae van die voorafgaande 10 dae wat ookal eerste kom. Bestaan: wanneer die prys van meer as een pitte van die hoë of lae van die voorafgaande 10 dae. 10 dae is rooi kleur lyn 20 dae is geel kleur lyn byvoorbeeld met behulp van GBPUSD Aangeheg Image (Klik om te vergroot) lank op 1,5771 op 2011/01/13 (up pyl) wanneer die prys meer as 20 dae 'n hoë (geel kleur lyn) bestaan ​​op 1,6030 op 2011,03. 11 (afpyltjie) wanneer die prys 10 dae laag (rooi kleur lyn) oorskry stop by 1,5477 (die rooi horisontale lyn kleur) as die prys omgekeerde tot verlies sny. om te bereken vir WTO's verlies, 2011/01/03, die ATR is 0,0147, dus 2 x ATR is 0,0294. 1,5771-0,0294 1,5477 (stop verlies) Maar, moenie plek aftrekorder. Die rede waarom skilpad stelsel nie stop verlies openbaar is om stop jag te voorkom deur makelaar. quotI sê altyd jy kan my handel reëls in die koerant te publiseer en niemand sou hulle volg. Die sleutel is konsekwentheid en DISCLIPLINE. Wat hulle kon nie doen, is om hulle die vrymoedigheid om te hou by die reëls selfs dinge gaan bad. quot Richard Dennis, 'n bekende handelaar en vader van die Turtles. Probleem met my is dat ek nie die vertroue met hierdie stelsel nie, moet uit te vind of hierdie stelsel is winsgewend deur back testing van die EA. Soos ons weet dat die tendens handel kan ons gee 'n paar verliese eerste voordat dit in 'n wen-handel kom. My doel plaas die stelsel hier is sodat daar buite wat weet hoe om dit te maak in EA lêer en vriendelik met almal hier, sodat ons kan die resultate backtest om te sien of dit 'n vereenvoudigde oorspronklike skilpad reëls is winsgewend of nie. Hoop opbou van 'n grafiek soos hierdie vir die vereenvoudigde oorspronklike skilpad stelsel. DUNN saamgestelde, met behulp van tendens handel stelsel. Aangeheg Image (Klik om te vergroot) Dankie vir almal, die uiteindelike tendens handelaar My uitdagings om konsekwent wins maak - www.101forexcurrencytrading / VERLIES handel: 264 pitte Kort op 1,3305 op 2010/11/10 (afpyltjie) wanneer die prys meer as 20 dae 'n lae (geel kleur lyn) stop by 1,3569 (up pyl, die rooi kleur horisontale lyn) soos die prys te keer tot die verlies te sny. om te bereken vir WTO's verlies, 2011/11/10, die ATR is 0,0132, dus 2 x ATR is 0,0264. 1,3305 0,0264 1,3569 (stop verlies) Aangeheg Image (Klik om te vergroot) WEN handel: 516 pitte Kort op 1,3229 op 2010/11/29 (afpyltjie) wanneer die prys meer as 20 dae 'n lae (geel kleur lyn) bestaan ​​op 1,2713 op 2011/01/05 (up pyl) wanneer die prys meer as 10 dae 'n hoë (rooi kleur lyn) stop by 1,3519 (die rooi horisontale lyn kleur) as die prys te keer tot die verlies te sny. om te bereken vir WTO's verlies, 2010/11/29, die ATR is 0,0145, dus 2 x ATR is 0,0290. 1,3229 0,0290 1,3519 (stop verlies) byvoorbeeld met behulp van EURCHF VERLIES handel: 264 pitte Kort op 1,3305 op 2010/11/10 (afpyltjie) wanneer die prys meer as 20 dae 'n lae (geel kleur lyn) stop by 1,3569 (up pyl, die rooi kleur horisontale lyn) as die prys te keer tot die verlies te sny. om te bereken vir WTO's verlies, 2011/11/10, die ATR is 0,0132, dus 2 x ATR is 0,0264. 1,3305 0,0264 1,3569 (stop verlies) WEN handel: 516 pitte Kort op 1,3229 op 2010/11/29 (afpyltjie) wanneer die prys meer as 20 dae 'n lae (geel kleur lyn) bestaan ​​op 1,2713 op 2011/01/05 (up het jy cinsidered te vererger toe. prys gaan in jou guns tel eenvoudig dit is belangrik omdat die mark nie altyd tendens, maar wanneer dit gebeur is dit nie so maar idee om 'n bietjie agresive wees. ook moet ons dek die kleiner verloor wat kry as in wat wissel tydperke. Ek dink dit behoort nie wees om ingewikkelde as gevolg van hierdie. Seker dit is na elkeen se smaak. Anuway, kan dit getoets word stil sucsesfully en wys as die moeite werd. met jou saamstem oor die toevoeging van die wen-posisie. hoe gaan jy oor in saamgestelde om die wen posisie of is dit dieselfde as wat die oorspronklike skilpad baie soortgelyke reëls nie (skilpad-agtige) vir verskeie geldeenhede oor 'n tydperk van tien jaar. dit kan jou vertroue te help. dit is duidelik dat, kan die Turtles die mees bekende groep tendens volgelinge van onlangse wees keer. Minder ooglopend, is dat hulle buitengewone opbrengste hulle dikwels moes verlengde periodes van drawdown verduur produseer. Drawdown van baie klein verliese ASOOK drawdown van die gee terug groot winste ten einde selfs vang. Dit is 'n groot bron, met oor die afgelope 10 jaar van resultate. indrukwekkende na die lees van die artikel en sy 'n paar ander ook, moenie my help om terug te kry my vertroue en passie teenoor valuta handel. Duisend dankie as kommentaar wat regtig het maak my dag P / S: Ek het uitgevind Davids volledige euro / dollar stelsel werk die beste met 'n gemiddelde 37 terugkeer elke jaar met 2 van risiko kapitaal. Miskien moet ek probeer om te vra hom probeer hierdie vereenvoudigde skilpad stelsel om te sien hoe is die afgelope 10 jaar lei Ek verhandel dit vir ongeveer 3 jaar (2007-2010). Meestal inskrywings van re-toetse en ook teen die breakouts wanneer die prys gevorm iets soos pen bar of buite bar. Pare was: EURUSD, GBPJPY, USDCAD. Maar weereens, hierdie soort van handel sal geklassifiseer word as quotdiscretionaryquot, nie regtig meganiese. Ek glo daar is baie variasies van hierdie soort kanaal, bespreek deur Chande, Larry Williams, en ander. En hulle gediversifiseer in baie markte. Dit is van mening goeie resultate. Dankie Paul vir jou deel en te voorsien van nuttige hulpbronne forex hereA kyk na die skilpad Trading System Cho Sing Kum 12de Maart 2004 Hierdie artikel is aanvanklik vir die uitreiking van Chartpoint tydskrif Maart 2004 wat ongelukkig werking onlangs gelikwideer neergeskryf en hierdie artikel is nie gepubliseer . Dit is nou weer geredigeer en hier geproduseer. Kyk bietjie na ons skilpad Trading sagteware, TurtleFarm, wat geprogrammeer is om die skilpad Reëls. Dit het alles begin in 1983 Die jaar was 1983 Ek het net besluit dat ek wou voltydse gaan in tegniese ontleding. Ek het 'n sabbatsverlof van die werk in Oktober tot leer op my eie, nie het gegaan enige waar met tegniese ontleding sedert vroeg in 1982 Die Singapoer verteenwoordiger vir Compu-Trac gebeur om terug in Indonesië so ek is hom help hier wees. Dit was uit hierdie verband dat ek by mense by Drexel Burnham Lamberts Singapoer kantoor weet. Hulle was 'n klomp van die baie mooi ouens en die kantoor is om die probleem die oprigting van die rekenaar om data van Commodity Systems, Inc. in die VSA af te laai. Hulle was my vra waarom ek nie gaan na Chicago. Hulle was vir my sê ek moet gaan en gee vir my 'n koerant te sny. Jy sien, oor daardie tyd, het Richard Dennis en Bill Eckhardt uit advertensie vir leerling handelaars sit vir die Turtles program. Ek het dit 'n paar gedagtes maar omdat ek nie in 'n posisie te verskuif na Chicago, dit nooit my gedagtes om aansoek te doen gekruis. Ses maande na my sabbatsverlof was ek aangebied om 'n werk by Drexel wat ek opgetel het nie. Sedertdien was ek altyd nuuskierig oor die skilpad handel metode. Nie 'n goed bewaard geheim Die Turtles is tot stilswye gesweer. Terwyl die skilpad metode verskyn 'n goed bewaarde geheim wees, dit was eintlik nie. Kanaal tempo gegroei in gewildheid in die 1980's. So was wisselvalligheid aangepas risiko's. In die laat Bruce Babcock Jrs 1989 boek, Die Dow Jones-Irwin Guide to Trading Systems, stukkies van wat kan wees die skilpad handel metodes in een of ander vorm is versprei in die bladsye. Hulle het almal hulle welbekend kennis van die mark. Maar terwyl ek besig was om te hoor van die suksesse van die Turtles, ek het nooit geweet het dat hulle metode was reeds in die mark. Ek is nog steeds op die uitkyk daarvoor. Ek het uiteindelik na Chicago in 1986 het ek nie vir enige skilpad program, maar vir maatskappy geaardheid wat my 'n jaar geneem het om New York, Chicago en Tokio nadat ek by Merrill Lynch kapitaalmarkte. Dit was iets wat ek gedoen het tydens hierdie reis wat 'n groot impak op my leer het. Ek het na die boekwinkels in die Chicago Board of Trade en koop al die handel boeke wat ek kon doen. Sodra terug by die huis, ek bestel meer boeke uit Handelaars Press Inc. per posbestelling. Goeie en dikwels minder bekende handel boeke was moeilik bekombaar in Singapoer boekwinkels in die 1980's. Ek kan nie onthou of ek hierdie boek gekoop in Chicago of uit Handelaars Press. Waar dit was, was ek baie gelukkig die boek, Herinneringe van 'n voorraad Operateur, die eerste keer gepubliseer in 1923. Dit was eintlik 'n biografie van Isai Livermore, een van die mees gerespekteerde voorraad en kommoditeit mark spekulante van alle tye te gekoop het. Ek was so gefassineer deur hierdie boek wat ek ingesluit baie aanhalings van wysheid daaruit in die daaglikse mark sluitingstyd kommentare ek skryf. Ek het die Nikkei, Hang Seng, Chicago Tesourie Bonds en Euro Dollar termynmark sluit kommentare. Hierdie daaglikse kommentare is deur teleks gestuur om Merrill Lynchs Asiatiese kliënte. Nou kan jy wonder wat het hierdie boek te doen met die skilpad metode. Na my mening is dit 'n baie te doen maar ek het nie aanvanklik leer ken. Vinnig vorentoe jou horlosie sewentien jaar tot April 2003. Die Turtles Revealed Hul geheime wat maand Ek is gewys op die webwerf www. originalturtles. org. Dit was 'n nuwe webwerf waar die beweer Original Turtles Trading Reëls aan die lig gekom deur Curtis Geloof, een van die Turtles in die eerste klas in Desember 1983. Voor dit het ek reeds geweet het oor die 20-dag inskrywing en 10-dag uitgang reëls wat gebaseer op Richard Donchians werk. Ek het ook geweet oor Ware Range en Gemiddelde Ware Range van J. Willes Wilder Jrs 1978 boek, nuwe konsepte in Tegniese Trading Systems. En nie te vergeet Bruce Babcocks gebruik van Gemiddeld Ware Range as stop. Wat ek nie geweet het hoe dit saam gestel om die skilpad Trading Reëls vorm. My vernaamste Discovery En nou die belangrikste van my ontdekking - die kombinasie van hierdie dele tot gevolg gehad wat ek die aktualisering van alles wat Jesse Livermore skryf in sy 1923 boek in 'n volledige handel stelsel Dit was wat die skilpad metode was om my sou roep - 'n 1983 aktualisering van 'n 1923 boek. Ek bedoel ek hulle kan vereenselwig. Ek het beslis nie weet of Richard Dennis bedoel dit, maar ek kon die ooreenkoms, of liewer Livermores ervaring voel, filter in die skilpad metode. So was dit dat twintig jaar later, het ek uiteindelik het om die skilpad metode na alles leer. Maar Livermores ervaring was reeds beskikbaar vir tagtig jaar, so wat was twintig jaar. Dit is altyd beter om laat dan nooit. Natuurlik, ek het die skilpad handel reëls 'n deeglike ondersoek uit. Die skilpad Trading System Die skilpad Trading System was 'n volledige Trading System. Die reëls gedek elke aspek van die saak, en hulle laat geen besluite om die subjektiewe grille van die handelaar. Dit het elke komponent van 'n volledige Trading System. Hierdie aanhaling is geneem uit die gepubliseerde Die Oorspronklike Turtles Trading Reëls by die OriginalTurtles. org webwerf. Ek stem saam met hierdie. Daar word verder verklaar dat dit dek elk van die volgende besluite wat nodig is vir suksesvolle beurs: 1) markte Wat om te koop of te verkoop 2) Posisie Sizing Hoeveel te koop of te verkoop 3) Inskrywings wanneer om te koop of te verkoop 4) stop as om uit te gaan van 'n verlore posisie 5) Verlaat Wanneer uit 'n wen-posisie 6) Tactics Hoe om te koop of te verkoop vir hierdie artikel sal ek komponente een en ses slaan uit te kom. Ek sal die ander vier. Nie dat ek dit nie vind dit belangrik, maar die keuse van die markte te handel is belangrik veral wat die skilpad Trading System is 'n tendens volgende stelsel en nie 'n for-all-mark-tipes stelsel taktiek, en jy sal dit leer deur ervaring. Ek sal ook nie die besonderhede van die reëls en die wiskunde agter die berekening verduidelik. Jy kan dit in die gepubliseerde reëls te vind en word sterk aangemoedig om die reëls van die bogenoemde webwerf te laai. Geredigeer: Die reëls in pdf-formaat wat gebruik word om meer beskikbaar vir gratis aflaai, maar nie. Die webwerf is ook nie meer bedryf op sy eie en is nou deel van 'n kommersiële webwerf. 'N Verpligte skenking is nou nodig om dit kommersiële webwerf infrastruktuur te ondersteun. Ek voel dit gaan teen die voorgenome doel van die Vrystaat Reëls Projek wat die ondersteuning van Richard Dennis het. Hier is 'n aanhaling uit 'n vorige aflaai van die reëls: die oorspronklike van die Vrystaat Reëls Projek. Hierdie projek het sy saad in verskillende gesprekke tussen 'n paar van die oorspronklike Turtles, Richard Dennis, en ander met betrekking tot die verkoop van die skilpad Trading System reëls deur 'n voormalige skilpad, en daarna, op 'n webwerf met 'n nie-handelaar. Dit het uitgeloop op hierdie dokument, wat die oorspronklike skilpad Trading Reëls openbaar in hul geheel, gratis. Die skilpad reëls TradeStation 2000i Daar is twee skilpad handel stelsels wat Stelsel 1 en System 2. geroep Ek het beide stelsels in TradeStation aanwysers en seine / stelsel gekodeer. In die voorbeelde wat volg sal ek die gebruik van hierdie vir illustrasie. Daar is twee eienskappe wat ek nie geprogrammeer. Hulle is: 1) Piramide van die 4-eenheid 2) Alternatiewe geheel verslaan Stop strategie EasyLanguage nie 'n funksie om die inskrywing pryse van alle betrokke piramide posisies te haal. Dit laat net vir die eerste inskrywing prys van enige piramide inskrywing strategie met behulp van die EntryPrice opdrag en die gemiddelde inskrywing prys van alle piramide inskrywings met behulp van die opdrag AvgEntryPrice. As sodanig, Ek moet agtertoe berekening te doen om die daaropvolgende piramide inskrywing pryse lei. Daar is sekere inskrywing situasies waar dit nie moontlik is om die inskrywing prys van die 3de eenheid te bereken, byvoorbeeld, wanneer die 2de en 3de eenhede ingeskryf op dieselfde dag (wanneer die gebruik van die daaglikse historiese data vir die toets). Terwyl die inskrywing pryse kan aanvaar word met behulp van die N piramide reëls, is dit nooit 'n goeie praktyk. Sonder enige betroubare metode van berekening van die inskrywing prys van die 3de eenheid dit is nie moontlik om die 4de eenheid betree. So ek die kodes program net om tred te piramide met 'n maksimum van slegs 3 eenhede. Die N Alternatiewe geheel verslaan Stop is te klein vir 'n behoorlike toets op historiese daaglikse data. Hierdie eenkant, die ander uitdagende deel is kodering die Laaste verloor Handel Filter. So in die proses het ek geprogrammeer vier aanwysers aan die eienskappe van al die teoretiese ambagte wys om my te lei. Sien Fig 1. Die vier aanwysers is: 1) Die eerste toon die 20-dag-kanale soos blou kolle. Die 2N-stop en 10-dag-kanaal uitgang is rooi kolle. Hierdie kolle is bo op die prys grafiek om visuele voorstelling van alle teoretiese ambagte (geen piramide) gee. 2) Die tweede toon die ongerealiseerde en besef posisie wins / verlies van alle teoretiese ambagte gebaseer op 1 kontrak posisie grootte. 3) Die derde toon die posisie in die mark van alle teoretiese ambagte. 4) Die vierde toon die N waardes waaruit die N op die dag voor 'n posisie inskrywing gevang en wat gebruik word vir die volle duur van die posisie vir die berekening van die 2N-stop en N wins. Posisie Sizing Hoeveel om die posisie grootte of eenheid eerder, is gebaseer op 'n konsep genaamd N. N koop of te verkoop is die prys afstand van een Gemiddelde Ware Range van die afgelope 20 dae. Die Turtles berekening verskil van die normale metode van gemiddelde waar jy voeg die laaste 20 dae en deel hierdie totaal met 20 tot die gemiddelde getal te kry. In plaas van die Turtles metode gebruik wat algemeen die Wilders glad metode genoem. Wilder verduidelik in sy 1978 nuwe konsepte boek wat hierdie metode van berekening van gemiddelde slaan die hoeveelheid werk wat nodig is vir die handleiding berekening. Nou onthou in 1978, persoonlike rekenaars was nog nie algemeen. Sy metode van gemiddelde wanneer dit toegepas word om die Turtles N is om die vorige dae N vermenigvuldig met 19, toe te voeg tot hierdie waarde vandag Ware Range en dan deel die totaal deur 20. Hierdie metode het die voordeel dat dit 'n bietjie is geweeg, dit is, is dit verander vinniger meer onlangse prys gedrag nog nie die geval swaai soos wild as die normale metode van gemiddelde. Sien Fig 2. Aangesien die dollar waarde van N verteenwoordig 1 van rekening gelykheid dus hierdie konsep genormaliseer wisselvalligheid in verskillende mark. 'N Mark met 'n hoër wisselvalligheid sal 'n groter N en dollar waarde het dus kleiner posisie grootte, terwyl lae volatiliteit 'n kleiner N en dollar waarde dus 'n groter posisie grootte. U word verwys na die gepubliseerde Turtles reëls vir 'n gedetailleerde verduideliking as jy dit nie verstaan ​​nie hierdie. Inskrywings wanneer om te koop of te verkoop Daar is twee stelsels. Albei is kanaal tempo stelsels. Stelsel 1 korter termyn gebaseer op 'n 20-dag tempo terwyl System 2 is langer termyn gebaseer op 'n 55-dag tempo. Baie kortliks, System 1 sou lank gaan 'n breek bo die 20-dag hoog of gaan kort op 'n onderbreking onder die 20-dag laag. Stelsel 2 sal onderskeidelik lang of kort te gaan op 'n onderbreking van die 55-dag hoog of 55-dag laag. In System 1, is daar 'n filter reël wat nie in Stelsel 2. Stelsel 1 van toepassing sal slegs inisieer 'n posisie op voorwaarde dat die laaste teoretiese handel is 'n verlies. As die laaste teoretiese handel is 'n wenner, dan System 1 sal slegs betree wanneer die prys breek uit die fail safe tempo punt van 55 dae hoog (vir 'n lang) of 55-dag lae (vir kort) om te verhoed dat ontbreek belangrike skuiwe. Kom ons neem 'n blik op hierdie visueel op die Maart 2004 Soja-olie grafiek in Fig 3. By punt A, System 1 het kort op 'n tempo van die 20-dag laag. Hierdie posisie is liquated by punt B toe die prys breek bo die 10-dag hoog. 'N Paar dae later by punt C, prys breek bo die 20-dag hoog. Dit sou 'n lang inskrywing gewees het, maar omdat die laaste handel winsgewend was, was hierdie handel dus nie geneem. Oor 'n maand later by punt D, het die prys hoër verhandel bo die 55-dag hoog te breek. Stelsel 1 het daarna lank sodat dit nie die groter skuif wat gevolg mis. Fig 3 toon die stelsel sonder piramide sodat dit nie die term vir duidelikheid warboel. Dieselfde stelsel is weer getoon in Fig 4 met die Turtles metode van pyramiding. Die Turtles piramide maksimum van 4 eenhede op elke N wins. Nou as gevolg van 'n beperking van TradeStation EasyLanguage waar ek kan nie betroubaar kry die 3de eenheid inskrywing prys (om 'n 4de-eenheid word bygevoeg) so ek geprogrammeer die handel stelsel te piramide met 'n maksimum van 3 eenhede. Die Turtles metode van die toevoeging van bykomende eenhede met die stop strenger is baie logies. Dit verlaag algehele posisie risiko's en nog geniet maksimum voordele wanneer dit vang goeie tendens beweeg. Maar daar sal tye wees wanneer dit 'n probleem kan inhou. As jy bestudeer Fig 3 en Fig 4 versigtig, sal jy agterkom dat daar 'n ekstra uitgang in November gekenmerk deur die etiket lxN. Dit is gevolg deur 'n lang Herbetreding vroeg in Desember Verduideliking van die Turtles stop en uitgange sal hierdie duideliker te maak. Tot stilstand kom en uitgange Wanneer om uit te klim Soos met enige goedbeplande handel stelsel, die Turtles het ook geld bestuur tot stilstand kom en normale handel uitgange. Die geld bestuur stop geplaas op 2N weg van die inskrywing prys van die laaste ingevoer eenheid. Die posisie risiko vir 'n 1-eenheid posisie is 2N. Sedert die 2de piramide eenheid bygevoeg wanneer die prys N verskuif ten gunste, die posisie risiko vir 'n 2-eenheid posisie is 3 N (2N 1 N). Net so, die totale posisie risiko vir 'n 3-eenheid posisie is 4 N (2N 1 N 1N). Die totale risiko vir 'n volle 4-eenheid posisie sal dan 5N wees (2N 1 N 1N N). Basies tot stilstand kom vir vroeër posisies strenger op pyramiding. Sedert 1 N verteenwoordig 1 persent van rekening gelykheid, dus die onderskeie risiko's is 2, 3. 4 en 5 persent. Maar sommige sal n probleem met hierdie risiko getalle. As jy onthou in die laaste jaar Julie-uitgawe van Chartpoint, skryf ek dat my antwoord van 5 persent as die risiko sou ek in 'n posisie van my kans van 'n werksgeleentheid met Commodities Corporation veroorsaak. So in gedagte hou dat 5 persent is 'n baie groot aantal. Maar dit is die manier waarop die Turtles handel en hul hoë risiko-aptyt kan die rede vir hul geweldige rekord in so 'n kort tydperk van die tyd in die 1980's wees. Handel uitgange is 10-dae teen vir System 1 en 20-dae teen vir System 2. Dit beteken dat vir System 1 wanneer die prys in stryd met die 10-dag lae, verlang opgewonde, omgekeerd vir kortbroek. Vir Stelsel 2, gebruik die 20-dag teen. Daarom kortom, System 1 is 20 in 10 uit terwyl System 2 is 55 in 20 uit. Goed nou kan sien wat presies gebeur het in Fig 3 en 4 wat gelei het tot die addisionele uitgang en lang hertoetrede. Die kaarte word op Fig 5. Fig 5. Strenger beheer oor tot stilstand kom wanneer die toevoeging van eenhede kan lei tot geheel verslaan. In die eerste situasie wat op die top grafiek in Fig 5, is die stelsel uit te voer sonder pyramiding, wat beteken dat net 1 eenheid lank op die Vrydag voor 17 November Onmiddellik inkom, het die geld stop geplaas 2N onder die inskrywing prys. Dit stop, verteenwoordig deur die rooi kolle, was nog nooit getref en is uiteindelik vervang deur die 10-dag lae uitgang. Dit 10-dag lae uitgang toestand is het op 22 Desember en die posisie opgewonde soos aangedui. In die tweede situasie wat op die onderste grafiek in Fig 5, is die stelsel loop met pyramiding tot 3 eenhede. Die eerste eenheid is soos hierbo ingevul op Vrydag 14 November die mark daarna het ten gunste van die posisie en wanneer dit onderskeidelik druk op die N en 1N winste, die 2de en 3de eenhede bygevoeg word volgens die Turtles piramide reëls. Die geld stop is strenger (opgewek) sodat dit 2N onder die inskrywing prys van die 3de eenheid. Sien Fig 5. Ongelukkig is die mark teruggesak genoeg om hierdie 2N stop van die 3de eenheid inskrywing prys te aktiveer. Die hele posisie van 3 eenhede is gestop uit as 'n resultaat. Die lang posisie is weer geloop toe die prys van die 20-dag hoog gebreek weer in Desember en opgewonde as in die eerste voorbeeld op 22 Desember Dit is een situasie wat jy het om te lewe met wanneer pyramiding. Dit nie die geval gebeur al die tyd, maar dit gebeur nie. Let daarop dat in die voorbeeld, die mark het nie ingegaan om die oorspronklike 2N-stop bereken vanaf die 1ste eenheid inskrywing prys. Hoe kan jy eenhede of nuwe poste Hoewel daar reëls op Maksimum posisie beperkings vir interne mark (4 eenhede), nou gekorreleer mark (6 eenhede), losweg gekorreleer markte (10 eenhede) en totale perke (12 12 eenhede), by wat ek voel wat nie behoorlik in die gepubliseerde skilpad reëls verduidelik, maar dit is baie belangrik is of daar reëls met betrekking tot die toevoeging van eenhede of nuwe poste wanneer die handel 'n portefeulje. Byvoeging van eenhede by elke N winste is fyn wanneer die handel slegs 'n enkele instrument of selfs 2 instrumente. Hoewel die reëls het bepaal 'n maksimum van 12 eenhede lank en 12 eenhede kort vir 'n totaal van 24 eenhede (natuurlik hierdie moet 'n portefeulje wees), dit kan vertaal in 'n totale portefeulje risiko van 30 persent, in die veronderstelling 3 lang posisies van 4 eenhede elk en 3 kort posisies van elke 4 eenhede. (Vroeër het jy gesien hoe 'n 4-eenheid posisie verteenwoordig 5 persent risiko.) In die geval waar al hierdie posisies blyk verkeerd, sal die portefeulje deur 30 persent wees Is dit aanvaarbaar Wat as dit 'n nuwe portefeulje sonder enige wins kussing Ek dink jy moet jou eie tegnieke gebruik aangesien dit deel van die Turtles opleiding is nie geopenbaar in die gepubliseerde reëls. Inderdaad 'n Volledige Trading System, en 'n baie goeie een Die skilpad handel stelsel is inderdaad 'n baie goeie volledige handel stelsel. Maar as jy wil 'n paar toets gedoen met die tans beskikbare tegniese analise sagteware te kry, sal jy teleurgesteld wees. Alle beskikbare sagteware kan nie toets handel stelsel teen 'n stabiele instrument, maar net met 'n enkele instrument. Tog het die logika is baie goeie, risiko stelselmatig beheer, en die resultaat bewys kan word. Die Japanese Yen was een van my anker handel instrumente vir baie jare so natuurlik was ek belangstel in watter tipe gevolg die skilpad System 1 sal produseer. Die volgende is twee stelle resultate Fig 6 is sonder pyramiding terwyl Fig 7 is met pyramiding. Dit is hipotetiese lopies op historiese data vir die doel van die stelsel toets en evaluering. Dit is suiwer rekenaar lopies waar geen werklike ambagte gedoen. Die toetse is gebaseer op kol Amerikaanse dollar / Japan Yen data en nie in ag neem FX swaps wat nodig sou wees om te doen om plek FX posisies oornag dra en sou invloed op die wins en verlies prestasie het. Beide hipotetiese rekeninge begin met dollar 100,000 omgeskakel na Jen op die eerste bar van data. Alle syfers is in Jen. Ek is baie beïndruk. Belangrike Disclaimer: geldeenhede, Stocks, termynkontrakte en opsies handel het 'n groot potensiaal belonings, maar ook groot potensiële risiko. Jy moet bewus wees van die risiko's en wees bereid om dit te aanvaar ten einde om te belê in die valuta, aandele, termynkontrakte en opsies markte. Moenie handel met geld wat jy kan nie bekostig om te verloor. Dit is nie 'n uitnodiging of 'n aanbod om te koop / verkoop geldeenhede, voorraad, termynkontrakte en opsies. Geen voorstelling gemaak word dat enige rekening sal of waarskynlik winste of verliese soortgelyk aan dié bespreek op hierdie webwerf te bereik. Die vorige prestasie van enige handel stelsel of metode is nie noodwendig 'n aanduiding van toekomstige resultate. CFTC REËL 4.41 hipotetiese of gesimuleerde prestasieresultate sekere beperkings. Anders as 'n werklike vertoningslys, MOENIE gesimuleerde uitslae verteenwoordig werklike handel. Ook, omdat Die bedrywe HET NIE uitgevoer, kan die resultate is onder-OF-OOR vergoed vir die impak, indien enige, van SEKERE markfaktore, soos 'n gebrek aan likiditeit. Gesimuleerde TRADING programme in die algemeen ook onderhewig aan die feit dat hulle is ontwerp met die voordeel van agterna. GEEN VERTEENWOORDIGING gemaak DAT ENIGE rekening of waarskynlik om voordeel te trek of verliese soortgelyk aan dié wat ACHIEVE. Belangrik: Hierdie kaarte en kommentare word as 'n opvoeding oor hoe tegniese ontleding gebruik kan word. Tegniese ontleding amp Navorsing is nie 'n Beleggingsadviseur en ons nie daarop aanspraak maak dat een wees. Hierdie kaarte en kommentare is nie so uitgelê dat dit beleggingsadvies of enige ander belegging dienste anders as die oorspronklik beoogde doel soos uiteengesit here. Turtle Trading System Die skilpad handel stelsel (reëls en verduidelikings hieronder verder) is 'n klassieke tendens volgende stelsel. Met behulp van 'n paar klassieke tendens volgende stelsels. Ons publiseer die wysheid staat Trend Na verslag op 'n maandelikse basis. Die verslag is gebou om te besin en op te spoor die generiese prestasie van tendens volgende as 'n handel strategie. Die saamgestelde indeks bestaan ​​uit 'n mengsel van stelsels (soortgelyk aan die skilpad stelsel) gesimuleerde oor verskeie tydraamwerke en 'n portefeulje van termynkontrakte, gekies uit die reeks 300 futures markte meer as 30 beurse wat wysheid Trading kliënte toegang tot kan voorsien. Die portefeulje is globale, gediversifiseerde en gebalanseer word oor die hoof sektore. Ons publiseer updates vir die verslag elke maand. Om in te teken is die beste manier om tred te hou en volg die prestasie van die tendens volg op 'n gereelde basis. Betaal, maak seker dat jy nie ons staat van Trend Na verslag updates mis. Kry gratis opgraderings elke maand Trend volgende prestasie in 'n neutedop Doel tendens volgende maatstaf Nuttige statistieke en analise Full historiese verslag vir nuwe intekenaars Een van die mees algemene handel strategie onder professionele termynkontrak handelaars. Die skilpad Trading System Verduidelik die skilpad Trading System ambagte op breakouts soortgelyk aan 'n Donchian Dual Channel stelsel. Daar is twee tempo figure, 'n langer tempo vir inskrywing, en 'n korter tempo vir uitgang. Die stelsel maak ook gebruik van opsioneel 'n dubbele-lengte inskrywing waar die korter inskrywing word gebruik as die laaste handel 'n verlore handel was. Die skilpad stelsel maak gebruik van 'n stop gebaseer op die gemiddelde Ware Range (ATR). Let daarop dat die skilpad konsep van N is vervang deur die meer algemene en gelyke termyn Gemiddelde Ware Range (ATR). Hierdie parameter vertel Trading Blox of ambagte in die kort rigting is wat geneem moet word. Handel As verlede is Winner Wanneer hierdie parameter is ingestel op Vals (ongehinderd en gestremdes), Trading Blox kyk terug op die laaste inskrywing tempo vir daardie instrument en bepaal of dit 'n wenner sou gewees het, hetsy werklik of teoreties. As die laaste handel was, of 'n wenner, dan is die volgende handel oorgeslaan sou gewees het, ongeag rigting (lank of kort). Die laaste uitbreking word beskou as die laaste uitbreking in daardie mark ongeag wees of daardie spesifieke tempo eintlik is geneem, of is oorgeslaan as gevolg van hierdie reël. (Trading Blox kyk terug net by 8220regular8221 breakouts, en nie Entry Failsafe breakouts.) Die rigting van die laaste uitbreking-lank of kort-irrelevant tot die werking van die reël, soos die rigting van die handel tans oorweeg. Dus, 'n verlies van 'n lang tempo of 'n verlies van kort tempo, of hipotetiese of werklike, sou die daaropvolgende nuwe uitbreking in staat stel om geneem word as 'n geldige inskrywing, ongeag die rigting (lank of kort): Sommige handelaars is van mening dat twee groot, agtereenvolgende oorwinnings dit is onwaarskynlik, of dat 'n winsgewende handel is meer geneig om 'n verlore handel volg. Trading Blox kan jy hierdie idee te toets deur die oprigting van hierdie parameter om Vals. 'N Handelsmerk is aangegaan toe die prys treffers die hoë of lae van die voorafgaande X-dae, soos aangepas by die Entry verreken. Byvoorbeeld, Entry Breakout 20 beteken dat 'n lang posisie is geneem as prys treffers die 20-dag hoog A kort posisie is geneem as prys treffers die 20-dag laag. Entry Failsafe Breakout (dae) Hierdie parameter werk in samewerking met Trade As verlede is Winner, en word slegs gebruik word indien Handel As verlede is Winner Vals (soos in die gedeeltelike screen shot hierbo). Byvoorbeeld, kyk na die volgende stel van parameters en waardes: Met hierdie instellings, as 'n 20-dag tempo inskrywing onlangs te kenne gegee nie, maar is oorgeslaan omdat die vorige handel was 'n wenner (hetsy werklik of teoreties), dan as die prys breek uit bo of onder die 55-dag uiterste hoë of lae, is 'n inskrywing begin vir daardie posisie ongeag die uitslag van die vorige handel. Entry Failsafe tempo hou jou uit ontbreek baie sterk tendense te danke aan die optrede van die handel as verlede is Winner reël. As stel na nul, hierdie parameter het geen effek. As Inskrywing in ATR Offset is ingestel op 1,0, 'n lang posisie isn8217t aangegaan totdat prys treffers die normale tempo prys, plus 1,0 ATR. Net so, won8217t n kort posisie daaroor gevoer word nie totdat die prys treffers die normale tempo prys, minus 1.0 ATR. Óf 'n positiewe of negatiewe waarde kan gespesifiseer word vir hierdie parameter. 'N positiewe waarde effektief vertraag inskrywing totdat die bepaalde punt na die tempo drumpel gekies 'n negatiewe waarde sal voor die tempo drumpel gekies betree. Hierdie parameter bepaal die prys waarteen toevoegings tot 'n bestaande posisie gemaak word. Die Turtles aangegaan enkele eenheid posisies op die breakouts, en gevoeg by dié poste by 1/2 ATR tussenposes volgende handel inisiasie. (Voeg by bestaande posisies is dikwels na verwys as 8220pyramiding.8221) Na aanleiding van die aanvanklike tempo inskrywing, sal Trading Blox voortgaan om 'n eenheid te voeg (of eenhede, in die geval van 'n groot prys skuif in 'n enkele dag), by elke gedefinieer interval deur Eenheid Voeg in ATR, as prys gunstig verloop, tot en met die maksimum toegelate aantal eenhede, soos deur die verskillende Max Eenhede reëls (onder). Tydens historiese simulasie toetse, is die teoretiese inskrywing prys aangepas op of af deur glip Persent en / of minimum glip, om die gesimuleerde vul prys te verkry. So elke interval is gebaseer op die gesimuleerde vul prys van die vorige orde. So as 'n aanvanklike tempo orde gegly deur 1/2 ATR, sal die nuwe orde wankel tot verantwoording vir die 1/2 ATR glip, plus die normale eenheid voeg interval wat deur Eenheid Voeg in ATR. Die uitsondering op hierdie reël is wanneer verskeie eenhede in 'n enkele dag bygevoeg tydens 'n handelsmerk aan die gang. Byvoorbeeld, met Eenheid Voeg in ATR 0.5, is die aanvanklike tempo bestelling geplaas en aangaan glip van 1/2 ATR. 'N paar dae later, is nog twee eenhede bygevoeg op dieselfde dag. In hierdie geval, is die orde prys van beide die 2de en 3de eenhede opwaarts aangepas deur 1/2 ATR (tot 1 volle ATR verby die tempo), gebaseer op die glip aangegaan deur die 1ste Eenheid. Gewoonlik, in die geval waar 'n paar eenhede is bygevoeg (elk op 'n afsonderlike dag), aan die orde prys van elke eenheid word aangepas deur die kumulatiewe glip (in N) van al die eenhede wat dit voorafgegaan het op die handel aan die gang. Hierdie parameter bepaal die afstand vanaf die inskrywing prys aan die aanvanklike stop, in terme van ATR. Sedert ATR is 'n maatstaf van die daaglikse wisselvalligheid en die skilpad Trading System stop is gebaseer op ATR, beteken dit dat die skilpad System gelyk is die posisie grootte regoor die onderskeie markte gebaseer op wisselvalligheid. Volgens die oorspronklike skilpad Reëls, is lang posisies gestop word indien die prys val 2 ATR van die inskrywing prys. Aan die ander kant, is kort posisies gestop word indien die prys gestyg 2 ATR van die inskrywing prys. In teenstelling met die afrit Breakout gebaseer stop, wat beweeg op of af met die X-dag hoog of laag, die stop gedefinieer deur Stop in ATR is 'n 8220hard8221 stop wat bo of onder die inskrywing prys by aankoms vasgestel. Sodra stel, beteken dit nie wissel deur die loop van die handel, tensy Eenhede word bygevoeg, in welke geval die vir vroeër eenhede wat deur die gespesifiseerde deur Eenheid bedrag Voeg (ATR). Ambagte gelikwideer wanneer die prys treffers die stop gedefinieer deur óf die Stop in ATR, die Entry Breakout vir die teenoorgestelde rigting, of die afrit Breakout (sien hierbo), wat ook al die naaste aan die prys op daardie tydstip is. In hierdie stelsel die aanvanklike inskrywing stop vir die handel inskrywing dag is gebaseer op die bevel prys. Dit is vir die gemak van die plasing van die stop sodra die orde is gevul. Let daarop dat die stop is aangepas op grond van die werklike vul prys vir die volgende dag. Ambagte aan die gang is opgewonde wanneer die prys treffers die hoë of lae van die voorafgaande X-dae soos aangepas by die afrit te verreken. Hierdie konsep is die identies aan Entry tempo, maar die logika is omgekeer: Lang ambagte is opgewonde wanneer die prys uitbreek onder die X-dag lae, en kort ambagte is opgewonde wanneer die prys uitbreek bo die X-dag laag. Die afrit tempo beweeg op (of af) met die prys. Dit beskerm teen ongunstige prys uitstappies, en dien as 'n volgkeerverlies wat optree te sluit in 'n wins wanneer die tendens omkeer ook. Ambagte gelikwideer wanneer die prys treffers die stop gedefinieer deur óf die Stop in ATR, die Entry Breakout vir die teenoorgestelde rigting, of die afrit Breakout (sien hierbo), wat ook al die naaste aan die prys op daardie tydstip is. As stel na nul, hierdie parameter het geen effek. As afrit in ATR Offset is ingestel op 1,0, 'n lang posisie isn8217t opgewonde totdat prys treffers die normale tempo prys, minus 1.0 ATR. Net so, won8217t 'n kort posisie opgewonde totdat die prys treffers die normale tempo prys, plus 1,0 ATR. Óf 'n positiewe of negatiewe waarde kan gespesifiseer word vir hierdie parameter. 'N positiewe waarde vertragings effektief uitgang tot die gespesifiseerde punt na die tempo drumpel gekies 'n negatiewe waarde sal verlaat voordat die tempo drumpel gekies. Max instrument Eenhede Hierdie parameter bepaal die maksimum aantal eenhede wat gehou word op 'n tyd, in 'n enkele termynmark, of 'n enkele voorraad. Byvoorbeeld, Max instrument Eenhede 4 beteken dat nie meer as 4 eenhede van Koffie gehou kan word op 'n tyd dit sluit die aanvanklike Eenheid, plus 3 eenhede bygevoeg. Alternatiewe stelsels Benewens die publiek handel stelsels, bied ons ons kliënte 'n paar handel vir eie stelsels. met strategieë wat wissel van langtermyn-tendens volgende kort termyn gemiddelde-terugkeer. Ons voorsien ook in volle uitvoering dienste vir 'n ten volle outomatiese strategie handel oplossing. Klik op die foto hieronder om ons handel stelsels prestasie te sien. CFTC-vereiste risiko-openbaringsverklaring vir hipotetiese resultate Hipotetiese prestasie resultate het baie inherente beperkings, waarvan sommige hieronder beskryf. Geen voorstelling gemaak word dat enige rekening sal of waarskynlik winste of verliese soortgelyk aan dié wat te bereik. Trouens, daar is gereeld skerp verskille tussen hipotetiese prestasie resultate en die werklike resultate daarna deur 'n bepaalde handel program behaal. Een van die beperkings van hipotetiese prestasie resultate is dat hulle oor die algemeen bereid is om met die voordeel van agterna. Daarby het hipotetiese handel nie finansiële risiko behels, en geen hipotetiese handel rekord kan heeltemal verantwoordelik is vir die impak van die finansiële risiko in die werklike handel. Byvoorbeeld, die vermoë om verliese te weerstaan ​​of om te voldoen aan 'n bepaalde handel program ten spyte van verliese met die verhandeling is materiaal punte wat ook nadelig kan beïnvloed werklike handelsresultate. Daar is talle ander faktore wat verband hou met die markte in die algemeen of vir die implementering van 'n spesifieke handel program wat nie ten volle kan in berekening gebring word by die opstel van hipotetiese prestasie resultate en al wat nadelig kan beïnvloed werklike handelsresultate. Wysheid Trading is 'n NFA geregistreer Bekendstelling Broker. Ons bied Global kommoditeit stel dienste, bestuur futures konsultasie, direkte toegang handel, en uitvoering handel stelsel dienste aan individue, korporasies en die bedryf werksaam. As 'n onafhanklike instelling van makelaar handhaaf ons die skoonmaak van verhoudings met verskeie groot Handelaars Futures Kommissie om die wêreld. Veelvuldige skoonmaak verhoudings stel ons in staat om ons kliënte 'n wye verskeidenheid van dienste en buitengewoon wye verskeidenheid van markte bied. Ons skoonmaak verhoudings bied kliënte met 24 uur toegang tot termynkontrakte, kommoditeite en buitelandse valuta-markte regoor die wêreld. kopieer 2015 Wisdom Trading Futures handel behels 'n aansienlike risiko van verlies en is nie geskik vir alle beleggers. Vorige prestasie is nie 'n aanduiding van toekomstige resultate.