Outomatiese handel Deel 3: Die 100-pitte per dag-robot script Die outomatiese handel natuurlik het uiteindelik klaar met die eerste twee dele is reeds hier gepos 'n geruime tyd gelede: Die derde en laaste deel bestaan uit twee lesse. Dit verduidelik eerste hoe om die masjien leer algoritmes gebruik om winsgewende prys patrone vir outomatiese prys aksie handel op te spoor. Die laaste les is oor programmering n kommersiële gehalte handel robot met 'n paar indrukwekkende prestasie syfers: - 95 wen koers. - Gemiddelde 100 pitte wins per dag - gewaarborg. - Ongeveer 1000 jaarlikse opbrengs op kapitaal. - Bevestig deur MyFXBook met 1 jaar live handel op 'n ware rekening. Alle kode is ingesluit. Die handel metode wat gebruik word deur die robot script het tot dusver nog nooit gepubliseer is soos my kennis. Vir die begrip van die lesse sal jy nodig het om die eerste twee dele van die kursus weet. As iets onduidelik is in hulle vra. Siek die finale lesse post hier stap vir stap in die volgende paar dae. Kommersiële lid geword Sep 2012 141 Posts Bob: Vinnige, maak die deur toe Miskien Ive been skaduwee. Alice: Wat gebeur Bob: Iemand net die uiteindelike handel geheim aan my geopenbaar. Alice: Regtig Bob: Ja. Dit is 'n prys aksie handel metode. Ek het jou nodig om dit onmiddellik program. Alice: Prys aksie Wat dat Bob: Jy hoef te gebruik enige aanwysers. Jy handel net wanneer die prys kers patroon is reg. Jy vergelyk die oop, hoog, laag en afsluiting van die laaste kers met die oop, hoog, laag en einde van die vorige kerse - dis die patroon. Sy al wat jy nodig het. Alice: Hmm. Ive lees dat die Japannese gebruik kers patrone vir die handel die rys mark. Sommige patrone het snaakse name soos quotThree Little Bearsquot of iets soos dit. Maar dit was 300 jaar gelede. Bob: Natuurlik jy is nie vandag handel met Japannese rys kers patrone as jy wil om jou geld te hou. Maar Ek ken 'n man met die naam Bert by McDuck Capital. Hy het 'n paar nuwe kers patrone wat werk vir die Forex mark. Hy het gesê dat sy soos 'n slot masjien wat altyd wen. Die patroon lyk en kontant uitkom. Bert het 'n gek bonus en McDuck is sedertdien verhandelingsprys aksie met sy patrone. Alice: So jy wil hê ek moet 'n script wat tjeks vir diegene patrone en dan snellers 'n handel sein behoort nie 'n probleem te wees nie skryf. Bob: Wel, daar is 'n probleem. Ek dont weet die patrone. Ek weet net dat hulle is gemaak van drie daaglikse kerse. Hoe lyk hulle is uiters geheim. Bert het gesê hy het om my dood toe hy my vertel die patrone. McDuck is baie ernstig in die saak. Alice: Hmm. Bob: Cant uit te vind die patrone jouself Alice: As 'n man by McDuck hulle gevind, ek dink ek kan dit ook vind. Maar hoekom doen hulle werk al wat ek bedoel, hoekom moet 'n prys skuif word voorafgegaan deur 'n sekere kers patroon Bob: Geen idee. Maar hierdie metode het gewerk vir die Japannese rys mark. Miskien 'n paar groot handelaars wakker in die oggend, vergelyk die pryse van vandag, gister en die dag voor, en dan besluit of hulle koop of te verkoop in altyd op dieselfde manier. Alice: As dit stel 'n patroon, ek kan 'n masjien leer funksie toe te pas. Dit gaan deur historiese pryse en tjeks wat kers patrone gewoonlik 'n prys beweging op of af voorafgaan. Bob: Sal dit wees duur Alice: Die soeke na kers patrone No. Tog, Im bang siek om meer as die vorige keer hef. Bob: Hoekom is dit Alice: Risiko fooi. Ek kan kry vermoor tydens programmering hierdie script. Kommersiële lid geword Sep 2012 141 Posts Dit is die eerste weergawe van Alices script wat masjien intelligensie gebruik vir prys aksie handel. Dit kan 'n stelsel op te spoor in kers patrone, en gebruik dan die mees winsgewende patrone vir 'n handel sein. Vir hierdie script Jy moet die nuutste Zorro weergawe, 1.10. Jy kan dit by Zorro-handelaar af te laai. As jy 'n ouer weergawe het, werk dit deur die aflaai van die nuwe een onder dieselfde aflaai skakel en die installering van dit in dieselfde gids. Wanneer jy die eerste dele van die kursus gedoen het, moet baie lyne in hierdie kode reeds vertroud te wees, maar daar is ook 'n paar nuwe konsepte, veral die adviseLong en adviseShort funksies. Wel gaan deur hulle in detail môre. Kommersiële lid geword Sep 2012 141 Posts Die raad funksie is die masjien leer algoritme. Dit lyk soos 'n vreemde inskrywing toestand vir 'n lang handel: if (adviseLong (PATTERN2,0, priceHigh (2), priceLow (2), priceClose (2), priceHigh (1), priceLow (1), priceClose (1), priceHigh (1), priceLow (1), priceClose (1), priceHigh (0), priceLow (0), priceClose (0)) GT 30) enterLong () Alice noem adviseLong met die patroon metode en die Hoë, Lae, en Close pryse van die afgelope 3 kerse. As adviseLong 'n waarde van meer as 30 keer terug, is 'n lang handel aangegaan. Maar toe gebeur dit in opleiding af, die adviseLong funksie gee terug altyd 100. So 'n bedryf is altyd gesluit. Die funksie slaan 'n momentopname van die sein parameters - in hierdie geval, 12 seine van die Hoë, Lae, en Close pryse van die laaste 3 kerse - in 'n interne lys. Dit wag dan vir die uitslag van die handel, en stoor die wins of verlies van die handel saam met die sein momentopname. Dus, na die opleiding duur Zorro het 'n lang interne lys met al sein foto en hul ooreenstemmende handel winste of verliese. Die seine word dan geklassifiseer word in patrone. Alice maak gebruik van die PATTERN2 klassifikasie metode. Dit split die seine in twee gelyke groepe, elk met 6 seine. Die eerste groep bevat die pryse van die eerste twee kerse van die 3-kers volgorde: En die tweede groep bevat die pryse van die afgelope twee kerse: Let daarop dat die middel kers, met verreken 1, verskyn in beide groepe. Die Open prys is nie gebruik word in die seine omdat geldeenhede verhandel word 24 uur per dag, so die einde van 'n daaglikse bar is gewoonlik dieselfde as die Ope van die volgende bar. Met behulp van die Open prys sou uitskieters en naweek patrone, wat nie verlang beklemtoon. Binne elke sein groep, Zorro vergelyk nou elke sein met elke ander sein. Dit genereer 'n groot versameling van groter, kleiner, of gelyk resultate. Dit stel vergelyking resultate klassifiseer 'n patroon. Dit maak nie saak of priceHigh (2) is veel kleiner of net 'n bietjie kleiner as priceHigh (1) - die gevolglike patroon is dieselfde. Die patrone van die twee groepe is nou aanmekaar geplak om 'n enkele patroon te vorm. Dit bevat al die inligting oor al die prys vergelykings binne die eerste en die tweede en binne die tweede en die derde kers, maar die patroon nie enige inligting oor hoe die eerste kers kan vergelyk word met die derde bevat. Bert het Bob meegedeel dat sy beste vir prys aksie handel slegs aangrensende kerse te vergelyk - dus die twee onafhanklike patroon groepe. As Alice het uitgesien na 4-kers-patrone, skuur gebruik drie groepe. Na afloop van die patroon is gegenereer, tjeks Zorro hoe dikwels dit voorkom in die lys, en som al sy winste of verliese. As 'n patroon blyk dikwels en met 'n wins te maak, is dit beskou as 'n winsgewende patroon. Zorro verwyder al nutteloos of onbelangrik patrone uit die lys - patrone wat dus nie 'n positiewe wins som of verskyn minder as 4 keer. Die oorblywende patrone word in die workshop7EURUSD. rul lêers in die gids Data - een per stap vorentoe siklus. So 'n lêer lyk soos volg: Ons kan sien dat 'n lyn in die lys begin met 'n vreemde brief kombinasie, soos FCDEABFACEBD. Hierdie kombinasie is die unieke patroon naam wat die stel van vergelyking resultate verteenwoordig. Die getal langs die naam is die patroon frekwensie - FCDEABFACEBD verskyn 25 keer in die opleidingstydperk moet ontruim. Die gemiddelde wins per handel was 4,334. en die standaardafwyking van die winste was 11,562. Die frekwensie, gemiddelde wins, en standaardafwyking is later gebruik deur Zorro vir die berekening van die patrone inligting verhouding. Dit gebeur wanneer die toets of die handel strategie. Die adviseLong funksie genereer 'n patroon van die huidige seine, en vergelyk dit met die gestoor patrone in die. rul lêer. Indien geen gestoor patroon ooreenstem met die huidige een, die funksie gee terug 0. Andersins dit gee die patrone inligting verhouding vermenigvuldig met 100. Hoe hoër die inligting verhouding, hoe meer winsgewend is die patroon. Natuurlik, patrone met 'n hoë inligting verhouding is minder gereeld. So het die handel inskrywing drumpel moet 'n kompromie tussen winsgewendheid patroon en frekwensie wees. Alice het 'n drumpel van 30 hier, wat beteken dat 'n handelsmerk vir 'n patroon met inligting verhouding bo 0,3 ingeskryf. Kort handel werk net op dieselfde manier: As (adviseShort (PATTERN2,0) GT 30) enterShort () Die adviseShort oproep het geen sein parameters. In daardie geval is die funksie maak gebruik van dieselfde seine as die laaste advies oproep, wat die voorafgaande adviseLong was. Op hierdie manier lang sein lyste hoef nie twee keer geskryf. Môre goed gaan deur die res van die script. Patroonherkenning is een van die min masjien leerfunksies wat werk vir die handel met 'n relatief eenvoudige setup. Moenie huiwer om hier te vra as daar iets is onduidelik met hierdie metode. Kommersiële lid geword Sep 2012 141 Pos Daar is 'n paar voorvereistes vir die handel met kers patrone - Kom ons kyk na die res van die kode: Begindatum 2002 BarPeriod 2460 NumWFOCycles 5 NumWFOCycles of 'n soortgelyke buite-monster toets metode is verpligtend vir hierdie tipe strategie . Alle masjienleer stelsels is geneig om groot overfitting, so enige in-monster gevolg van die prys patrone, besluit bome, of preceptrons is betekenisloos. Patroon analise moet ook soveel bars as moontlik vir die vind van beduidende patrone. Oormonstering kan nie hier gebruik word nie omdat die High, Low, en Close pryse is afhanklik van die Start en eindtyd - pixel afmetingen bars sou baie verskillende patrone te produseer. So Alice het om die maksimum moontlike simulasie tydperk, wat is gebruik vanaf 2002 toe die euro is ingevoer as plaasvervanger vir die Europese geldeenhede. (As prys data van 'n sekere jaar is nie ingesluit in die Zorro program, kan dit afgelaai word óf outomaties vanaf die makelaar bediener, of met die historiese prys pakket van die Zorro aflaai bladsy). Om dieselfde rede, Alice gebruik paar WFO siklusse vir die kry van 'n groot opleiding tydperke. Die reëls vlag is wat nodig is vir die opwekking van die prys patrone met die advies funksie. TESTNOW loop 'n toets outomaties na opleiding - dit spaar 'n knoppie klik wanneer eksperimenteer met verskillende patroon vind metodes. Die volgende kode deel optree anders in opleiding en in toets - of handel af: Trein is waar in die trein af. In hierdie modus die verskansing vlag is ingestel, sodat 'n lang en kort posisies oop op dieselfde tyd. Dit maak gewoonlik nie sin nie, maar is hier nodig is vir die opleiding van die patrone. Anders sal die inskrywings handel nadat adviseLong / adviseShort sal vroeg sluit die teenoorgestelde posisies, en dus verkeerd wins / verlies waardes om die patrone te wys. TimeExit beperk die duur van 'n handelsmerk, in hierdie geval tot 5 bars. So het die wins of verlies van 'n handelsmerk is altyd bepaal word na 5 bars en aan die patroon wat bestaan het toe die handel aangegaan. Die volgende deel van die kode uitgevoer word wanneer die trein is nie waar nie, dit wil sê in toets of in Handel af: die stelsel gewoonlik sluit sy posisie as 'n teenoorgestelde kers patroon voorkom. Daar is twee ander uitgang toestande: 'n relatief ver Stop - net vir die feit dat op die veilige kant in die geval van 'n prys skok - en 'n snel uitgang na 10 bars. Die snel uitgang gebruik as gevolg van die voorspelling metode. Dit maak gebruik van 5-bar ambagte, sodat sy voorspelling horison is een week. 'N geruime tyd na die voorspelling horison, in hierdie geval na twee weke het die prys sal waarskynlik enige korrelasie met die prys patroon van 10 bars gelede verloor. Hou die handel meer oop maak nie sin nie. Die dikwels beter om die handel tyd met 'n skuinsstreep metode beperk, byvoorbeeld met TrailStep. maar hier 'n snel uitgang gebruik vir simplicitys ontwil. Nou wat baat kan ons bereik met handel masjien geleer patrone Klik op te lei. Afhangende van die rekenaar spoed, sal Zorro 'n paar sekondes nodig het vir wat deur die vyf WFO siklusse en die vind van ongeveer 100 winsgewende patrone in elke siklus. Klik resultaat van die aandele kurwe: Hoewel die jaarlikse wins van sowat 90 lyk nie te indrukwekkend, die prys patrone gee ons 'n relatief bestendige stygende aandele kurwe en baie simmetriese resultate vir 'n lang en kort handel. Maar Theres 'n metode om meer as dubbel die jaarlikse wins van die prys aksie handel - en hierdie metode dra 'n gevaar. Wel hanteer wat môre. Kommersiële lid geword Sep 2012 141 Posts Ok, nou kan sien wat ons kan doen om hierdie winsgewende prys aksie handel stelsel selfs meer winsgewend te maak. Een manier kan die uitskakeling van die naweek gaping. Wanneer gedurende die week 'n winsgewende prys patroon verskyn en lei tot 'n bedryf te betree Vrydag, die naweek is tussen die patroon en die handel uitkoms. Dit kan die voorspellende krag van die patroon bederf, of maak dit ten minste minder voorspelbare as patrone wat onmiddellik voorafgaan ambagte. Kom ons verander die skrif en te verhoed dat Vrydag ambagte: if (adviseLong (PATTERN2,0, priceHigh (2), priceLow (2), priceClose (2), priceHigh (1), priceLow (1), priceClose (1), priceHigh (1 ), priceLow (1), priceClose (1), priceHigh (0), priceLow (0), priceClose (0)) GT 30 en Dow () Vrydag) enterLong () indien (adviseShort (PATTERN2,0) GT 30 en Dow () Vrydag) enterShort () die Dow funksie gee terug die dag van die week en kan gebruik word vir die vestiging van verskillende handel gedrag voor en na naweke. Trein, toets, resultaat: Die ekwiteit kurwe lyk nou beslis mooier, en so ook mooier is die 200 jaarlikse wins. Die verbetering van 'n stelsel op hierdie manier dra 'n gevaar - veral wanneer die tyd, datum, of 'n soortgelyke ad hoc kriteria gebruik word vir addisionele inskrywing voorwaardes. Wie kan sê dat die beter wins is nie net per toeval, 'n gevolg van overfitting Seker, weve gegee 'n rasionele rede vir nie aangaan ambagte op Vrydag. Maar so 'n rede is vinnig gevind in nawete. Die prys aksie script werk net beter as Vrydag handel voorkom word, en ons veronderstel dat dit as gevolg van die naweek gaping. Maar ons kan 'n soortgelyke argument vir nie handel op Maandag gebruik. Voorkoming van Maandag ambagte beteken egter nie die verbetering van die aandele kurwe. Hoekom nie Niemand kan regtig vertel. Sommige handelaars glo dat 'n sekere bate moet slegs verhandel tydens sy belangrikste mark ure, want dan is die handel volume hoogste en daar is minder uitskieters. Gevolglik handel hulle die GBP / USD net tydens die Londense Aandelebeurs besigheidsure. Ander handelaars glo dat 'n bate net buite sy belangrikste mark ure moet verhandel, want dan is die markte is minder doeltreffend. Hulle handel die GBP / USD net vir sy nag in Londen. Sommige strategieë werk beter met die eerste metode, sommige met die ander - en daarvolgens hul skrywers soms het die eerste en soms die ander verduideliking. Watter een is reg Hoe meer jy strategieë te ontwikkel, hoe meer sal jy besef dat theoretizing oor gedrag mark is nutteloos. Slegs die toets werkverrigting sake. Maar daar is baie strikke wat lei tot overfitting en oor-optimisties resultate. Jy kan nie altyd vermy diegene strikke. Maar jy moet bewus wees dat hulle daar is. Nou 'n kort opsomming van wat weve geleer in hierdie les: 9658 Daily kers patrone kan voorspellende krag onder sekere omstandighede. 9658 Die raad funksie genereer handel reëls met masjien leer algoritmes. 9658 Uit monster toets is verpligtend vir AI strategieë. 9658 VERSKANSINGSAKTIWITEITE toelaat om lang en kort posisies oop op dieselfde tyd. 9658 TimeExit beperk die duur van 'n handelsmerk. 9658 Die Dow funksie gee terug Die dag van die week. 9658 Wees versigtig wanneer die verbetering van 'n stelsel met bykomende inskrywing voorwaardes. Môre goed begin met die finale les oor programmering n bestendige hoë-winsgewende robot wat prakties beter as al die ander kommersiële robotte wat bespreek word op handelaar forums. 'N bedrogspul robot script werk in 'n heel ander manier as 'n gewone handel strategie. Die minste belangrike deel van die draaiboek is die handel sein algoritme. Die meeste robots gebruik hier 'n paar eenvoudige-aanwyser gebaseerde strategie soos die stelsels gevind gepos op handelaar forums. Die robot ontwikkelaar weet gewoonlik dat dit gewoond te genereer wins, maar dit maak nie saak vir die redes wat gou duidelik geword. Alice besluit om 'n nog eenvoudiger benadering - dit is haar eerste weergawe (fooi: 44000): Die strategie gaan 'n ewekansige handel oor enige bar. Die ewekansige funksioneer in 50 van alle gevalle terugkeer 'n getal wat groter as 0, dus verwek 'n lang handel anders sal dit 'n kort handel te aktiveer. As handel het geen koste, hierdie strategie het 'n verwagting van nul. 'N kliek op toets openbaar egter 'n gemiddelde verlies van ongeveer 3 pitte per handel. 3 pitte is net die gesimuleerde makelaars versprei, die Vra-bodprys verskil wat altyd verlore. So geen verrassing hier. Dit ewekansige handel script is natuurlik nie winsgewend nie. Alice het om dit te pimp het. Die eerste stap is die oprigting van 'n paar stelsel parameters en die vervulling van Bobs vraag van die 95 wen koers: Die robot sal een keer handel per dag, sodat Alice het 'n 1440 minute bar tydperk. Backtest beperk die jaar 2012 na te boots - die robot moet werk slegs vir een jaar, so 'n langer backtest is nie nodig nie. Dit maak ook gebruik geen Terugblik tydperk, soos Theres geen aanduiding of ander funksie wat 'n prys geskiedenis nodig sou wees. Daarom, dit is die parameters: BarPeriod 1440 Begindatum 2012 NumYears 1 Terugblik 0 Die volgende lyne stel 'n stop verlies by 200 pitte afstand vanaf die huidige prys, en 'n wins teiken op 10 pitte afstand: Stop 200PIP TakeProfit 10PIP Op hierdie manier die wins teiken sal 20 keer vroeër as die stop verlies getref - wat beteken dat dit normaalweg sal getref 20 keer meer dikwels. Van 20 ambagte, sal 19 gewen en net een verlore sal gaan - dit is die 95 akkuraatheid dat die robot behoefte aan wat ooreenstem met die Bobs advertensie. Maar vir hierdie Alice moet seker maak dat 'n bedryf eindig met slaan óf die stop verlies of wins teiken. Enige ander uitgang sou bederf die 95. 'n ander uitgang gebeur wanneer 'n handel in die teenoorgestelde rigting, wat outomaties sluit die huidige handel. Een metode om te verhoed dat dit sou wees opstel Zorros VERSKANSINGSAKTIWITEITE vlag. Verskansing is egter nie toegelaat om burgers van die VSA, wat die grootste kopers van robotte. Vir nie verloor die Amerikaanse mark, Alice verhoed handel ommekeer deur net 'n nuwe handel wanneer daar geen handel is oop: as (NumOpenTotal 0) indien (ewekansige () gt 0) enterLong () anders enterShort () Die gedefinieerde veranderlike NumOpenTotal is die huidige aantal oop ambagte. 'N kliek op toets toon dat die huidige script weergawe het wel ongeveer 95 wen koers. Natuurlik beteken dit nie verbeter sy winsgewendheid. Hoewel 19 uit 20 ambagte is gewen, die verlies van die 20ste eet al die winste uit die 19 wenners voor. Die enigste uitwerking van die hoë oorwinning koers is nou 'n vreemde Sawtooth patroon in die aandele kurwe: Ons kan sien dat reekse te wen 1-dag ambagte veroorsaak dele van die aandele kurwe te lineêr opwek tot die punt waar 'n handelsmerk is nie slaan die wins teiken op dieselfde dag. Dit handel sal oop bly vir 'n lang tyd, moontlik getref sy stop verlies, en bederf die aandele kurwe. Wins-wyse die stelsel is niks beter as die weergawe voor. Maar Bob wil 100 pitte wins per dag. Die aanvaarding van 250 handel dae per jaar, wat beteken 'n jaarlikse opbrengs van ten minste 25,000 pitte - genoeg om verwagting van groot rykdom wek en te verkoop baie van robots. Kan Alice pas die script om 100 daaglikse pitte genereer - 'n ware wins van lewende handel - en dit met 'n natuurlik nuttelose strategie Ja, sy kan. Dit is die wonder van statistieke, waarin goed kyk môre. Kommersiële lid geword Sep 2012 141 Posts Ok, laat uit te vind hoe om 'n wins met 'n arbitrêre handel te maak. Die gemiddelde verlies van 'n ewekansige handel is die verspreiding of kommissie. Dus, sal een handel per dag en 3 pitte versprei 'n 750 pitte gemiddelde verlies per jaar te produseer. Dit beteken nie dat elke ewekansige handelaar 750 pitte verlies sal kry aan die einde van die jaar. Sommige sal dalk eindig met 'n groter verlies, sommige selfs met 'n wins te maak. Kom ons gee 3000 handelaars paar aanvanklike kapitaal en die taak om ewekansige ambagte te voer, een handel per dag, vir een jaar. Aan die einde van die jaar goed saam hul resultate in 'n statistiek grafiek. Dit sal lyk: Dit wins verspreiding grafiek gegenereer kan word met die hieronder beskryf script. Dit loop 3000 1 jaar simulasie siklusse van Alices eerste ewekansige handel strategie. Die x-as van die grafiek vertoon die wins of verlies in pitte aan die einde van die jaar. Die y-as toon die aantal handelaars wat daardie spesifieke wins of verlies het. Ons kan sien dat die grootste groep - sowat 130 handelaars - het 500 pitte verlies na 'n jaar. Daar is ook 'n paar ongelukkige handelaars met meer as 7000 pitte verlies, maar aan die ander kant, ver op die regterkant van die grafiek, 'n paar het meer as 7000 pitte wins Geen twyfel, die ouens dit oorweeg om hulself genie handelaars en spog met hul sukses op handelaar forums. Die wins verspreiding is 'n Gauss normaalverdeling - die beroemde quotBell Curvequot. Dit lyk 'n bietjie wankelrig omdat 3000 monsters is nie genoeg vir 'n volmaakte klok. Toe hardloop die simulasie met baie meer handelaars, sal die kurwe meer gereelde kry, maar die script sal meer tyd om te hardloop nodig het. Die hoogtepunt van die klok kurwe is by -750 - die gemiddelde verlies te wagte met 3 pitte versprei per handel. Jy kan genereer hierdie wins verspreiding kaarte met die volgende script: Alices strategie is nou genoem as 'n eksterne funksie strategy1 - dis nie regtig nodig nie, maar maak dit makliker om te eksperimenteer met verskillende strategieë. Sommige opdragte in die script is nuut. Gebruik het Oormonstering om die eenjarige simulasie baie keer loop: Oormonstering word gewoonlik gebruik vir die verhoging van die aantal ambagte in 'n simulasie. Hier is die doel net om die simulasie 3000 keer, een simulasie siklus per handelaar herhaal. EXITRUN is 'n Zorro status vlag wat bo-op die laaste lopie van elke siklus, aan die einde van die jaar. is (EXITRUN) word dan ware en die volgende reëls uitgevoer word: int Stap 250 int Resultaat vloer ((WinLongWinShort-LossLong-LossShort) / PIPCost / Stap) WinLongWinShort-LossLong-LossShor t is die gevolg van die huidige simulasie siklus. Ons kan WinTotal-LossTotal nie gebruik soos in werkswinkel 6, omdat die ..Total waardes opgesom oor die hele siklusse. Ons verdeel die gevolg deur PIPCost vir die omskakeling dit na pitte. Ons deel dit verder deur 250 (die Stap veranderlike) vir die verspreiding van die resultate onder 250 pitte wye bars. As 'n resultaat is 1 pit of 249 pitte maak nie saak - beide bydra tot dieselfde kroeg. Die funksie vloer vat die gevolglike waarde tot 'n heelgetal wat ons kan plot in 'n grafiek. Vir hierdie die plotBar funksie word gebruik: Dit trek 'n kroeg in 'n grafiek met die naam quotProfitquot op grafiek posisie Result40. Die term begin altyd by die posisie 0, dus is die 40 het die effek om dit te skuif na regs en toelaat negatiewe resultate om ook sigbaar wees. Die x-as waarde wat aan daardie bar is StepResult. Ons het die gevolg gedeel deur 250 vir die verspreiding onder bars, so hierdie vermenigvuldiging kan die tralies pit waarde op die x-as onder die bar. Die 1 is die hoogte van die bar. Die hoogte word opgesom (som), sodat die kroeg hoogte verhoog deur 1 vir elke siklus wie gevolg ooreenstem met die bars pit waarde. BARS vertel die plotBar funksie te bars in plaas van 'n lyn te stip, en LBL2 vertel dit net elke 2de waarde te druk op die x-as - anders sou dit moeilik wees om te lees. Die laaste parameter, rooi. gee die kleur van die bar. Jy kan sien dat die gevolglike grafiek hierbo ook debunks n wydverspreide mite in die handelaar toneel. Dit is 'n quotknown factquot dat 95 van alle private handelaars verloor al hul geld reeds in die eerste jaar. Nie waar nie - ten minste nie met 'n arbitrêre handel. Jy kan skat van die wins verspreiding wat slegs sowat 55 geld verloor glad (die som van die rooi bars met 'n negatiewe wins), terwyl 45 einde hul eerste jaar met 'n wins te maak. Natuurlik, die meeste van die gelukkige 45 sal dan verloor in een van die volgende jaar toe hulle aanhou handel - maar dit sal 5 jaar neem voordat 95 verloor hul geld Môre goed sien hoe Alice hierdie wins verspreiding kan manipuleer vir die beëindiging van die jaar met 25,000 pitte wins. Wat gebeur met die wins verspreiding wanneer Alice gebruik haar stop en wins teikens vir die kry van die 95 wen koers Net wysig die script bo gepos en vervang die strategy1 () noem met strategy2 (). wat is die stop / takeprofit weergawe: Die gevolglike wins verspreiding: Die klok piek is nog steeds by -750 pitte, maar die verspreiding is nou baie meer eng en 'n bietjie verdraai na die linkerkant. Beperking van ambagte met stop en wins teikens elimineer groot oorwinnings en groot verliese. Dit plaas die boonste en onderste grense aan die jaarlikse resultaat, dus die klok van beide kante druk. Met 10 pitte wins teiken, kan geen handelaar meer as 1750 pitte per jaar verdien, selfs in die onwaarskynlike geval dat alle ambagte is gewen. Maar Alice moet 'n jaarlikse gevolg van minstens 25,000 pitte. Sy kan niks doen nie oor die gemiddelde 750 pitte verlies. Maar sy kan die wins verspreidingskurwe in 'n manier dat 'n groot aantal handelaars eindig met 25,000 pitte manipuleer. Vir hierdie, Alice voeg net nog 3 lyne om haar strategie: var ProfitGoal 100BarPIPCost var ProfitCurrent WinLongWinShort-LossLong-LossShort Baie klem ((ProfitGoal-ProfitCurrent) / (7PIPCost), 1, 200) Dit is 'n martingale stelsel. Sulke stelsels gebruik word, min of meer verborge, in die meeste robots. Aanvanklik Alice bepaal 'n wins doel. Sy moet 100 pitte per dag. 'N Dag is gelykstaande aan 'n bar, so te eniger bar die opgehoopte wins moet wees 100 pitte keer die bar nommer. Dit is vermenigvuldig met PIPCost vir die kry van die uitslag in ag valuta in plaas van pitte, en gestoor in die ProfitGoal veranderlike. Die huidige wins word dan bereken in die volgende lyn en gestoor in die ProfitCurrent veranderlike. Die derde reël is die martingale. Die lot grootte is afhanklik van hoeveel die huidige wins afwyk van die wins doel stel. As was ver onder ons doel, ons moet 'n groot klomp grootte in te haal. Die aantal Baie bereken net sodat die volgende wen handel wins doel bereik. Vir hierdie, is die wins verskil gedeel deur die verwagte wins per baie. Die wins per baie 'n wen-handel is 10 pitte wins teiken minus 3 pitte versprei. Die gevolg, 7 pitte, word weer vermenigvuldig met PIPCost vir die omskakeling dit aan valuta-rekening. Die klem funksie perke lot tussen 1 en 200 Ons moet ten minste 1 baie per handel, en ons nie wil 200 baie meer vir nie te voor die hand liggend of gevaar gek verliese. Wanneer die ontleding robot strategieë, kan 'n mens so 'n martingale stelsel van prater pieke in die lot grootte te sien. Om hierdie rede, robotte of sein verskaffers verhoog dikwels nie die aantal baie, maar die aantal ambagte, wat minder is verdag. As jy die gewysigde strategie script kies en klik Toets herhaaldelik, sal elke klik nou op te wek 'n ander aandele kurwe. Die meeste lyk: Maar verrassend baie soos volg lyk: Dit is net die perfekte gelykheid kurwe wat Bob wou vir sy robot. Die selfs 'n bietjie te volmaak - sy reguit helling kom uit die ProfitGoal veranderlike wat net lineêr toeneem met die bar nommer. Vir regtig verkoop van die robot, Alice moes die wins doel formule vir die verhuring van die kurwe verander verskyn meer stamperig en realisties. Ons laat dit as 'n oefening om die leser. Kom nou die gewysigde strategie kopieer in ons wins verspreiding script, vir die bepaling van die wins verspreiding (verandering Stap tot 2500 vir die kry van 'n groter skaal): Hierdie verspreiding nie meer lyk soos 'n klok kurwe. Hoewel die gemiddelde verlies is nog op -750 pitte, die verspreiding het 'n baie lang gelaat stert (die hoë bar aan die linkerkant net verteenwoordig die som van al bars wat dit nie pas op die grafiek) en 'n skerp piek op die regte in die 25,000..30,000 pitte wins gebied. Van ons 3000 handelaars, sal ongeveer 1100 meer as 25,000 pitte verdien met hierdie robot Ongelukkig sal ongeveer 1600 handelaars verliese ly, sommige selfs uiterste verliese van meer as 200,000 pitte. Maar ons hoop 'n barmhartige marge oproep spaar hulle vroeg. Die wins verspreiding grafiek is 'n bietjie misleidend. Om die waarheid te gewoond die jaar eindig met 1100 gelukkige handelaars. Baie van hulle sal die stof voor gebyt het, omdat hul aandele kurwes, hoewel die bereiking van die 25,000 pitte doel aan die einde, sal deurgaan uiterste onttrekkings tussenin en uit te wis hul rekening. Kom ons kyk hoeveel handelaars geen marge oproep sal teëkom en bereik die einddoel glad. Vir hierdie, wysig die script weer en verander die handel inskrywing toestand van As (NumOpenTotal 0 en ProfitCurrent GT -250) Elke handelaar nou sal weerhou van verdere handel wanneer sy verlies oorskry 250. Dit verander die wins verspreiding merkwaardig: Sowat 500 handelaars nou het op die pad, sigbaar in die hoë piek van die -5.000 pitte bar dat die 250 verlies op die gesimuleerde mikro baie rekening verteenwoordig. Die verlies kan natuurlik hoër wees as die laaste verloor handel 'n hoë lot grootte gehad - dis hoekom baie bars is selfs buite -5.000 pitte. In elk geval, 600 handelaars steeds bereik die 25.000 pitte einddoel - en dit met 'n totaal ewekansige handel So Alice het nou 'n script wat inderdaad genereer meer as 25,000 pitte per jaar. Daar is 'n effense probleem is egter - dit werk net vir 20 (600 uit 3000) van sy gebruikers. Die meeste van die oorblywende 80 sal ook winste in die eerste maande verdien as gevolg van die martingale stelsel en die hoë oorwinning koers, maar sal al hul geld verloor het teen die einde van die jaar. Bob sal genadiglik nie noem in sy robot advertensie - maar hy moet iets anders in plaas. Vir die verkoop van die robot, ten minste een van daardie 600 winsgewende aandele kurwes het op 'n ware rekening te bevestig deur 'n handelsmerk verifikasie diens. Vir hierdie doel Bob sal belê 10,000. Nie, as jy dalk dink, vir omkopery die diens aan 'n valse kurwe te bevestig. Nee, dit is beslis eerlike ouens en gewoond te aanvaar omkoopgeld. Die 10,000 gebruik word in 'n ander manier, wat goed beskryf tomorrow. Forex Market ure Inprop Sodra die tyd dit toelaat dat ek die kode op die plug-in, of wanneer iemand reeds ervaar met PHP inproppe bied om te help, sal jy kan die installering van die opening van die mark ure tafel naby die top van die reg spyskaart kolom hier. Dit sal beskikbaar wees as 'n Wordpress widget, cut-n-plak JavaScript vir Blogger of as 'n PHP funksie vir gebruik in jou gereelde webwerf. Laat asseblief 'n kommentaar vir my as jy belangstel in die gebruik van hierdie is. Hoe meer aanmoediging Ek kry die hoër op die lys te-doen hierdie werk sal spring. 8 Kommentaar raquo wil hê fx mark ure prop in. Herkou u pls gee die script Tks baie sorg Kommentaar deur porotito 8212 27 September, 2007 00:13 Kommentaar deur Ahmad 8212 8 Oktober 2008 05:20 Hi dankie baie vir die goeie werk wat jy doen, opregte jy die beste ouens te wees hou die perfekte work. Please hulp live in Nairobi, KENYA. Am nou voltyds spot handelaar en ek wil om te werk met jou maatskappy vir ever. so help my hoe jou GMT tyd in my land en ook indien moontlik wanneer die stuur van my my forex seine kan jy ons laat dit wees in my plaaslike tyd sodat ek them. Again nie sal mis dankie en 'n lekker day. Am IBRAHIM NDIEMA. Kommentaar deur Ibrahim 8212 6 Maart 2009 04:30 Ek is regtig lief vir om FX mark uur your website het. Kan ek vra dit van u kommentaar deur Yngwie 8212 9 Januarie 2010 09:13 wil hierdie plugin asseblief, sy ongelooflike Kommentaar deur James 8212 13 Januarie 2010 20:44 Baie goeie site, dankie yo Mister, it8217s help8217s my kommentaar deur Tugeaseme 8212 23 Junie 2010 16:43 baie interessante inligting. Kommentaar deur verbintenis ringe 8212 April 2, 2011 15:36 nuttig vir werk uitvoerende wat nodig het om 'n ogie te hou op sy oorsese beleggings Kommentaar deur LOK's 8212 19 Junie 2012 06:37 Disclaimer: Commodity Futures Trading Commission forex, termynkontrakte en opsies handel het 'n groot potensiaal belonings, maar ook groot potensiële risiko. Jy moet bewus wees van die risiko's en wees bereid om dit te aanvaar ten einde om te belê in die forex, termynkontrakte en markte opsies. Moenie handel met geld wat jy kan nie bekostig om te verloor. Dit is nie 'n soliciatation of 'n aanbod om te koop / verkoop buitelandse valuta termynkontrak of opsies. Geen voorstelling gemaak word dat enige rekening sal of waarskynlik Daarvoor moet voorsiening maak vir verliese soortgelyk aan dié bespreek op hierdie webwerf. Die vorige prestasie van enige handel stelsel of metode is nie noodwendig 'n aanduiding van toekomstige resultate. CFTC reël 4.41: Hipotetiese of gesimuleerde prestasie resultate het sekere beperkings. In teenstelling met 'n werklike prestasie rekord, moenie gesimuleerde resultate nie verteenwoordig werklike handel. Ook, omdat die ambagte is nie uitgevoer word, die resultate kan hê onder-of-meer as vergoed vir die impak, indien enige, van sekere mark faktore, soos 'n gebrek aan likiditeit. Gesimuleerde handel programme in die algemeen is ook onderhewig aan die feit dat hulle is ontwerp met die voordeel van agterna. Geen voorstelling gemaak word dat enige rekening sal of is geneig om wins of verliese soortgelyk aan dié wat te bereik.
No comments:
Post a Comment