Meganiese handel stelsel sagteware

Mees suksesvolle handelaars gebruik 'n meganiese handel stelsel. Dit is geen toeval. 'N Goeie meganiese handel stelsel automatiseert die hele proses van die saak. Die stelsel bied antwoorde vir elk van die besluite wat 'n handelaar moet maak terwyl die handel. Die stelsel maak dit makliker vir 'n handelaar om konsekwent handel, want daar is 'n stel reëls wat spesifiek bepaal wat gedoen moet word. Die meganika van die saak is nie oorgelaat aan die oordeel van die handelaar. As jy weet dat jou stelsel maak geld oor die lang termyn is dit makliker om die seine en handel te neem volgens die stelsel gedurende tydperke van verliese. As jy staatmaak op jou eie oordeel in die handel wat jy kan vind dat jy bang is net wanneer jy vet en vol moed moet wees wanneer jy moet versigtig wees. As jy 'n meganiese handel stelsel wat werk, en jy dit volg streng sal jou handel in ooreenstemming ten spyte van die innerlike emosionele stryd wat kan kom uit 'n lang reeks van verliese, of 'n groot wins. Die vertroue, konsekwentheid, en dissipline wat 'n deeglik getoets meganiese stelsel bied is die sleutel tot baie van die mees winsgewende traders8217 sukses. Die skilpad Trading System was 'n volledige Trading System. Die reëls gedek elke aspek van die saak laat geen besluite om die subjektiewe grille van die handelaar. Dit het elke komponent van 'n volledige Trading System. Vir meer inligting oor die skilpad reëls of die skilpad storie, besoek www. turtletrader. Vir meer inligting oor Trading Blox, die enigste sagteware wat kan backtest en handel die skilpad Reëls, besoek www. tradingblox. Testing Sommige eenvoudige meganiese Trading Systems Baie boeke en artikels is geskryf oor hoe om bewegende gemiddeldes en 'n verskeidenheid van tegniese aanwysers gebruik om die markte handel te dryf. Wonder bo wonder, baie min van hierdie boeke of artikels wys werklike toetsuitslae. Terug toets is 'n relatief eenvoudige proses, maklik om te bereik met handel sagteware, en bied waardevolle insigte. 'N Eenvoudige gebruik van terug toets is om vas te stel of 'n stelsel winsgewend in die verlede was. As dit winsgewend isnt in 'n agterste toets, behoort nie 'n handel strategie waarskynlik gebruik word in reële tyd. In hierdie artikel, goed aan te bied 'n werklike toetsuitslae en kyk of 'n paar eenvoudige strategieë goed werk genoeg om handel te dryf. Al die toetsuitslae sal getoon word vir 'n gediversifiseerde mandjie termynkontrakte. Klein beleggers moet hefboom beduidende wins te maak in hul rekeninge en voorrade, selfs al is jy die dag handel met hefboom van 4-1, dont bied genoeg potensiaal. Die termynkontrakte getoets sal sluit katoen, koper, voerder beeste, suiker, ru-olie, die Amerikaanse dollar indeks, en vyf-jaar Tesourie notas. Die vereiste minimum ruil rande vir hierdie mandjie beloop ongeveer 27.000. Dit toets sal die tydperk vanaf 1 Januarie 2000 te dek deur 10 Augustus 2011, 'n tyd dat beduidende markonbestendigheid in albei rigtings tesame met lang periodes van konsolidasie insluit. Daily data word gebruik en ambagte sal geneem word by die oop op die dag wat volg op 'n sein. Ronde trip kommissies en glip van 45 per handel sal afgetrek word van die resultate van die koste van die saak te skat. Daardie laaste punt word dikwels oor die hoof gesien in die paar gepubliseer toetsuitslae. Uitgesluit handel koste kan 'n groot verskil in opbrengste te maak en kan selfs draai 'n verlore strategie in 'n wenner. Maar, in die werklike wêreld, is daar koste en terug toetse moet altyd besef dat. Dit bied 'n hoër hekkie na sukses en sluit die idee dat die handel vir 'n lewe is hard. Ten slotte, sal die toetsuitslae Ongeoptimaliseerde wees. Dieselfde parameters gebruik gaan word vir elke kontrak. Optimalisering gebruik kan word om die agterkant toetsuitslae verbeter, maar dit verhoog die risiko dat die toekomstige prestasie gewoond wees soos dié gesien in die toets. 'N Goeie strategie moet werk met dieselfde parameters oor die verskillende markte. Geen punte word in hierdie toetse in werklikheid geen ander uitgange as 'n ommekeer gebruik. In die praktyk stop wat jy uit 'n wen-handel sal prestasie te verbeter. Voorrade en goud is baie anders as ander termynkontrakte, en hulle moet gewoonlik afsonderlik getoets word. Futures markte is geneig om handel te dryf met 'n sterk tendense, wat blyk te wees gedryf deur fundamentele faktore. Terwyl fundamentele faktore aandele en goud beïnvloed, beide van die markte Sosiale tydperke wanneer pryse lyk uit grondbeginsels heeltemal verwyder te word en is in plaas beweeg meer op sentiment. Dit maak hierdie markte meer beteken terugkeer in die kort termyn, en sedert die persoonlikheid van die markte verskil van die meeste ander futures, moet verskillende stelsels gebruik word in aandele en goud. Die eenvoudigste handel strategie is waarskynlik 'n bewegende gemiddelde crossover met 'n enkele bewegende gemiddelde. As die prys bo die gemiddelde sluit, is 'n lang handel geïnisieer. Dit handel is gesluit en 'n kort handel oopgemaak wanneer die prys sluit onder die bewegende gemiddelde. Vir hierdie toets, sal 'n 20-dae bewegende gemiddelde gebruik. Die opbrengs van so 'n eenvoudige benadering is verbasend goed, 'n gemiddelde jaarlikse opbrengs van 12,5 per jaar. Agt jaar was positief, vier het negatiewe resultate, insluitend die gedeeltelike jaar opbrengste beskikbaar vir 2011. Die dollar-indeks en Tesourie verloor geld oor daardie tyd raam, maar die ander kontrakte was wenners. Winste in die dollar en skatkiswissels geneutraliseer algemeen verliese in jare die stelsels was nutteloos. Om hierdie strategie, die onttrekking is baie hoog en oorskry 100 van die maksimum wins behaal tydens die toetsperiode. Groot onttrekkings gewoonlik 'n stelsel untradeable, selfs al is die jaarlikse opbrengs aanvaarbaar lyk. Twee bewegende gemiddeldes kan ook gebruik word as 'n handel strategie. Buys is te kenne gegee toe die kort termyn gemiddelde kruise bo die langer een, en verkoop plaasvind wanneer die korter bewegende gemiddelde val onder die meer gemiddelde. In teorie behoort dit lei tot minder geheel verslaan ambagte omdat die korter bewegende gemiddelde gladder as die rou prys data wat in die enkele bewegende gemiddelde stelsel sal wees. 'N geheel verslaan handel vind plaas wanneer 'n sein vinnig omgekeer, wat lei tot 'n bedryf wat slegs 'n kort tyd duur en geëindig het in 'n klein verlies. In werklikheid, whipsaws is onvermydelik en sal plaasvind in byna enige stelsel. Hulle kan verminder word, maar daar is geen manier om al geheel verslaan ambagte te skakel. Bewegende gemiddelde lengtes van 21 en 34 dae is gebruik in die toets. Hierdie waardes is net gekies omdat hulle agtereenvolgende Fibonacci nommers. Terwyl Fibonacci vlakke en getalle is oor die algemeen nie nuttig in die handel, te doen wat hulle maak goeie parameters vir die toets omdat hulle byna ewekansige. Advokate sal argumenteer dat die markte te respekteer Fibonacci teikens, en bied 'n paar goed gekose voorbeelde om sukses te wys. Gewoonlik, sal pryse baie geheg kom, binne pennies van die verlangde teiken in hierdie voorbeelde. Daar is baie meer voorbeelde waar Fibonacci teikens is nutteloos op kaarte, maar diegene wat hou van hulle ignoreer die gewig van die getuienis. Dieselfde idee kan werk met 'n ewekansige getal en 42.1 retracements is eintlik so algemeen, wanneer 'n fout orkes bekendgestel, as die 38,2 Fibonacci vlak. Toets toon die twee bewegende gemiddelde stelsel werk goed, beter as die enkele bewegende gemiddelde. Daar is nog 'n aantal geheel verslaan ambagte en algehele slegs 39 van die ambagte is wenners, maar die jaarlikse gemiddelde opbrengskoers is 24,9. Die maksimum drawdown is meer as 'n derde van die totale wins, wat is die bogrens van 'n aanvaarbare stelsel. Winste is redelik eweredig versprei deur die jaar, met net drie verloor jaar. Aanwysers kan ook gebruik word as 'n eenvoudige strategie. Die MACD (bewegende gemiddelde Konvergensie divergensie) aanwyser bied duidelike seine. Ambagte sal word wanneer die MACD kruisies nul met lang posisies gehou wanneer MACD is groter as nul en kortbroek tot stand gekom toe die aanwyser negatief. Die instellings vir MACD wat gebruik sal word is die standaard standaard instellings in die meeste sagteware, 12 en 26 dae met 'n 9 dag sein lyn. Die verstek MACD berekening trek 'n langtermyn-bewegende gemiddelde van 'n korter termyn bewegende gemiddelde, sodat die 26-dag eksponensiële bewegende gemiddelde afgetrek word van die 12-dae - bewegende gemiddelde. A 9-dag gemiddeld van die verskil is gevind, en wanneer die MACD is bo sy 9-dag gemiddeld die MACD is positief. Dit is negatiewe wanneer MACD is onder sy 9-dag gemiddeld. Meer besonderhede oor die MACD is beskikbaar by 'n aantal webwerwe. Hierdie strategie is baie winsgewend, met 'n gemiddelde wins van 26,7 per jaar. Alle kommoditeite is winsgewend en die ergste drawdown is sowat 12 van die totale winste. Drie jaar het klein verliese. Op gemiddelde, is ongeveer een handel 'n week gemaak. Gemiddeld wen ambagte is sowat drie keer groter as die gemiddelde verliese, sodat die stelsel is nuttig, selfs al is minder as 'n derde van die ambagte is wenners. Die toets resultate dui daarop dat termynkontrakte handel winsgewend kan wees vir klein rekeninge, en dat dit eintlik moontlik om 'n bestaan ​​selfs wanneer begin met 'n relatief klein rekening. In al drie voorbeelde, 'n rekening van 27.000 gegroei tot ten minste 100,000 op 'n tyd wanneer die aandelemark het nêrens. Dit is nie 'n get-rich-quick strategie, maar termynmark doen bied die potensiaal vir finansiële sekuriteit langtermyn alhoewel algemene wysheid is dat hulle onder die gevaarlikste moontlike beleggings. Gegewe die keuse van die drie stelsels, die MACD strategie lewer die beste geannualiseerde opbrengs en het die minste risiko wanneer risiko word uitgedruk in terme van onttrekkings. Optimalisering kan help om die winste en ook die moontlikheid dat die toekoms so winsgewend sal wees verminder. Die verstek veranderlikes bied goed genoeg resultate, en hierdie basiese stelsel sal 'n goeie beginpunt vir diegene wat handel vir 'n lewe wees. Deur Michael J. Carr, CMTHarness die Krag van Meganiese Trading Systems. en belasten jou handel deur die outomatisering dit Meganiese handel stelsels is een van die grootste ontwikkelings in die geskiedenis van die saak. Draai dit op, maak hulle jou makelaar, en hulle sal handel vir jou. Maar die ontwikkeling van 'n goeie meganiese stelsel is nie altyd so maklik nie, veral as jy bewus is van die vele slaggate betrokke Arent. Hoewel Earik is veral bekend vir 'n paar van sy diskresionêre benaderings, het hy sy begin met die bou outomatiese handel stelsels lank voor Wave59 ooit bestaan. Van sy dae handel Tesourie Bonds stelsels by die CBOT, deur sy werk die oprigting van 'n privaat fonds aan die ES handel, hy het meer as twintig jaar van die toets, opstel, en innoverende meganiese stelsels aan die finansiële markte handel te dryf. Hierdie kursus is al oor die meganiese handel stelsels. Hoe om dit te evalueer, hoe om dit te bou en hoe om dit te verhandel. Maar in tipiese Wave59 mode, is gaan om te doen wat 'n bietjie anders. In teenstelling met elke ander stelsels boek bestaan, sal jy leer deur uitmekaar werklike, werk stelsels wat Earik gebruik in lewende markte regdeur die jaar. Dit is nie dumbed-down, vir voorbeeld-net stelsels, maar die werklike lewe, werklike handel metodes wat jy vandag kan doen en te implementeer in jou eie handel. Alles is heeltemal aan die lig gebring, insluitend QScript bronkode, so as jy wil net slaan die boek en handel die stelsels, go for it. Jy kan die skrifte in die bylaag vind. Dit is die grootste boek weve ooit gepubliseer en dit is vol stelsel idees en tegnieke, sowel as ten volle werkende stelsels vol. 'N Kort opsomming van die inhoudsopgawe word hieronder getoon. Hoofstuk 1: Inleiding Bespreek die voor - en nadele van die stelsel handel in vergelyking met diskresionêre handel. Stelsels het 'n paar duidelike voordele. Spesifiek, vermy hulle 'n baie kwessies van stres en sielkunde wat diskresionêre handelaars plaag, kan hulle implementeer tegnieke te ingewikkeld vir die mens om te bemeester, en hulle kan maklik aged tot klein rekeninge te omskep in 'n ongelooflike massiewe kinders. Die beste van alles, kan hulle dit alles te doen sonder menslike interaksie, wat dit ideaal vir mense wat van beter dinge om te doen gedurende die dag as staar prys kaarte maak. Hoofstuk 2: Die stelsel Verslag Hoe Goeie en slegte handel stelsels albei baie verskillende maniere van vertel of hulle sal voortgaan om te werk wanneer beweeg vorentoe in die toekoms. Nadat jy deur hierdie hoofstuk, sal jy verstaan ​​die basiese beginsels van hoe om te gaan oor die evaluering van 'n stelsel, en sal ervaring opdoen deur die gebruik van hierdie metodes soos ons uitmekaar te haal en te bespreek goeie (en slegte) stelsels na vore werk deur die boek. Hoofstuk 3: William Tell Bonds Hierdie stelsel is ontwikkel al die pad terug in 1997, en is aktief gebruik nie net in Eariks persoonlike rekeninge, maar ook in die rekeninge van sy vennote toe hy gewerk het by die Raad van Handel. In die jaar wanneer dit aktief is verhandel, hierdie stelsel die effektemark vergruis met akkuraatheid nader 90. Alhoewel dit nou 'n ou stelsel, en Bond termynmark het aansienlik verander in die laaste 16 jaar, die kern idees agter hierdie metode bly geldig wees , en indien akkuraatheid is jou koppie tee, jy sal hard gedruk word om enigiets wat 'n kers kan vashou aan hierdie vind. Om jou 'n smaak, hier is die stelsel verslag van net een van die negentien individuele patrone wat gaan in hierdie metode gee: Let op die akkuraatheid nommer. Oor 91 van die ambagte was wenners, met die ergste verloor streep ooit 'n stel van twee verliese in 'n ry. Hierdie stelsel verslag is vanaf 1990 deur middel van 2013, en dié patroon voort om weg te slinger, aangesien dit reeds vir die afgelope 16 jaar wat op lewendige data. Alle stelsels kan word uiters akkuraat te wees, en na die lees deur middel van die hoofstuk William Tell, sal jy presies weet hoe om 70, 80, en selfs 90 akkurate stelsels te bou. Die metodes wat lei tot hierdie vlak van akkuraatheid is universeel, so as jy reeds 'n stelsel wat jy wil, die kans is jy kan dit omskep in 'n hiper-akkurate stelsel so goed, net deur die toevoeging van 'n paar veranderinge aan die manier waarop jy betree en die uitgang jou ambagte. Hoofstuk 4: Die Wanbegrip van optimalisering in hierdie hoofstuk, sowel 'n blik op parameter migrasie. waar 'n optimale parameter stel werk een jaar, maar dan versuim die volgende. Dit verskynsel van markte is die vernaamste rede waarom so baie stelsels gevind te koop in die geklassifiseerde advertensies in die agterkant van die saak tydskrifte versuim om ooit 'n dollar te verdien winste wanneer live verhandel. As youve ooit gekoop een van daardie metodes, jy weet wat Im praat nie net gaan ons kyk wat die kwessies is wat veroorsaak dat parameter migrasie, maar goed ook die oplossing bespreek. Om te bewys dat ons oplossing werk, goed eintlik bou van 'n stelsel wat maklik maak bewegende gemiddelde CROSSOVER winsgewende Ja, bewegende gemiddelde CROSSOVER gemaak kan word om geld te maak wanneer verhandel in buite-steekproefdata, maar net as jy die kwessie van parameter kan oplos migrasie. Verstaan ​​hierdie een kernbegrip sal julle verlos van ontelbare ure van nuttelose ontwikkelingswerk, en sal jou toelaat om uiters robuuste stelsels wat nie uitmekaar val as hulle vorentoe te beweeg in onsigbare data te bou. Hoofstuk 5: Gemiddelde Reversion Systems Mean terugkeer stelsels is 'n klas van stelsels wat, wanneer dit behoorlik geïmplementeer word, is uiters robuuste en winsgewend te maak. Sodra jy die kern konsep verstaan, hulle is ook baie maklik om te ontwerp. Kyk gerus na hierdie een uit die boek, wat kan uitgevoer word met net twee lyne van ontwikkeling: Seker, dit is 'n bietjie wild, maar dit het ook byna 750,000 hipoteties handel een kontrak van die SP Dink aan dit as die rou rand, wat kan wees geneem en verder ontwikkel. Dit word gedoen in die latere hoofstukke, en as jy op soek is na 'n paar idees om jou eie stelsels te baseer op, dit is 'n goeie plek om te begin. Die bedrag wat in die grafiek stelsel bo is eintlik meer as 12 jaar oud, en werk net so goed vandag as die dag waarop dit was die eerste gebou. Hierdie tegnieke hoef te verloor hul doeltreffendheid met verloop van tyd, en dit is waarom ons dit graag. Hoofstuk 6: Stop Verliese, teikens, en ander maniere om geld te verloor Hierdie hoofstuk bustes 'n paar mites. Een van die absolute ergste dinge wat jy kan doen om 'n meganiese stelsel is om dollargebaseerde tot stilstand kom en doelwitte byvoeg. Maar vir een of ander rede, is hierdie fout elke dag deur beginner-stelsel ontwikkelaars en handelaars. Daar is beter maniere om jou rekening te beskerm teen verliese, en 'n beter tegnieke om te gebruik in jou eie handel. Dit geld ook vir die diskresionêre handelaars. Jy mag nie besef nie, maar die baie gereedskap wat jy gebruik om jouself te beskerm teen verliese kan in werklikheid ook die rede waarom jou handel enige winste isnt genereer wees. Hier is die waarheid oor tot stilstand kom en doelwitte, en begin met behulp van die tegnieke wat eintlik help om winste eerder as verliese te genereer. Hoofstuk 7: Lunar System Baie in die Wave59 gemeenskap kan 'n paar vertroudheid met Eariks Lunar System, eerste by die PowerUser Konferensie 2011 te hê. Hierdie hoofstuk resensies Sferiese Astrologie, 'n nuwe manier om die planeet aspekte definieer en bespreek die funksies binne Wave59 wat toelaat dat hierdie tegnologie in die handel stelsels geïmplementeer word. In teenstelling met tipiese Astro, kan ons Sferiese Astrologie backtest en te bewys dat dit eintlik wel 'n tydsberekening rand. Watter soort rand Check uit die grafiek hieronder: As jy het al ooit gedink dat die Maan en die Son 'n impak op markte kan hê, wat aandele kurwe bewys dat jy korrek was. Hierdie hoofstuk loop deur die bou van 'n Astro-stelsel van die grond af, al die pad van die teoretiese idees agter Sferiese Astrologie, deur die implementering en verfyn die benadering op die Dow. Vir diegene wat reeds vertroud is met hierdie stelsel (of reeds 'n weergawe van dit handel), sal jy belangstel in 'n paar van die werk wat gedoen is op Venus, wat 'n beginpunt vir die ontwikkeling van iets selfs sterker as die kern Lunar stelsel bied. Hoofstuk 8: masjienleer Hierdie hoofstuk bespreek die masjien leer algoritmes beskikbaar in Wave59, beide in die huidige Pro2 platform, asook die komende PRO3 platform. Benewens 'n oorsig van die tegnologie, sal ons ook werklike stelsels gebou met behulp van beide Korwe en die nuwe genetiese algoritme toolkit evalueer. Na Earik vrygestel die Unified Theory of Markte as 'n jaar gelede, het hy in 'n tydperk van 'n baie intense ontwikkelingswerk wat gelei het tot die skepping van 'n kunsmatige navorsingsassistent. Gee jou assistent verskeie stelsels en stelsel idees, en die gebruik van die krag van kunsmatige intelligensie en masjien leer, kan jy baie doeltreffende spronge maak in die skepping van meganiese handel stelsels. Hoe effektief is die spronge Check uit die onderstaande grafiek, wat die besonderhede van 'n ES handel stelsel ontwikkel met behulp van hierdie nuwe tegnologie: In die toets, hierdie benadering het byna 200k handel een kontrak van die ES sedert 2000. Dit WONS meer as 60 van sy ambagte en het nooit het 'n verlies van jaar. Wat beteken dit gebruik UltraSmooth Momentum, een van die kern tegniese aanwysers in Wave59. Im seker baie mense is vertroud met hierdie aanwyser, maar ek twyfel baie sal in staat wees om dit te gebruik as bekwaam as ons masjien leerprogram het gewees het. Jy hoef nie te vervolmaak probeer om hierdie instrument nie lees, laat net hierdie stelsel neem dit en hardloop. Hierdie hoofstuk bied vier sisteme gebaseer op masjien leer algoritmes, twee ontwikkel met korf Tegnologie, en twee ontwikkel met die nuwe gereedskap wat beskikbaar is in PRO3. Al vier van hierdie stelsels kan gebruik word in die mees onlangse uitgawes van Wave59. Hoofstuk 9: ewekansige getalle Sommige uitgang benaderings, soos die meeste dollargebaseerde tot stilstand kom, sal 'n goeie stelsel te neem en draai dit in 'n konsekwente verloorder. Ander kan 'n middelmatige stelsel neem en draai dit in 'n rock-ster. In hierdie hoofstuk word een van die mees wonderlikste tegnieke in die loop, 'n afrit benadering so kragtig dat dit eintlik werk by die gebruik van heeltemal ewekansige inskrywing seine. Check uit die aandele kurwe hieronder: Hierdie grafiek kom reg uit die boek, en toon wat om 'n teoretiese rekening sou gebeur het dit gekoop en verkoop elke bar op die ES en geïmplementeer hierdie uitgang stelsel in elke een van daardie bedrywe. Met ander woorde, dit is die gevolg van die neem van elke enkele moontlike handel beskikbaar is in die ES sedert 2000 die gebruik van hierdie uitgang benadering. Aangesien ons die dop beide koop en verkoop van elke maat, tendens en tydsberekening te kanselleer mekaar uit, en al wat ons gelaat met die gevolg is van hoe ons dié bedrywe te bestuur. Die praktiese gevolg van doen hierdie toets is dat ons nou 'n afrit metode wat eintlik kan gebruik word as 'n handelspos aanwyser al op sy eie, ongeag die inskrywing sein wat gebruik word om die handel te betree. As gevolg van dat, kan jy 'n aantreklike stelsel te skep deur daarby 'n muntstuk vir jou inskrywings. Ernstig. Kombineer dit met 'n inskrywing sein wat eintlik 'n werklike tydsberekening rand, en jy sal iets spesiaals het. Hoofstuk 10: Saamgevoegde Systems Hierdie hoofstuk bespreek 'n tegniek om 'n aangepaste benadering wat gebaseer is op die gebruik van baie stelsels om saam te skep. Deur toe te laat die krag van 'n stelsel om die swakheid van 'n ander teen, kan twee stelsels saam te werk meer wins met minder risiko te genereer as elke staat was om te bereik op sy eie. behoorlik gedoen, hierdie benadering maak die algehele resultaat uiters drawdown bestendig, en sterk genoeg byna immuun teen kwessies van parameter migrasie, krommepassing, en 'n gasheer van ander probleme wat minder stelsels plaag wees. Deur alles gedoen is in die vorige hoofstukke saam te trek, is ons in staat om te kom op 'n basis van die stelsel wat 'n ongelooflike gladde aandele kurwe het soos hierbo getoon. Hierdie stelsel genereer 13k per ES kontrak per jaar gemiddeld met meer as 60 akkuraatheid, 'n baie lae onttrekking en 'n baie hoë betroubaarheid. As jy niks anders doen as om te lees hierdie hoofstuk en te implementeer hierdie stelsel, sal jy het 'n awesome ES metode. Hoofstuk 11: Gedurende die res Sizing Ten einde 'n handelsmerk te voltooi, moet ons drie dinge weet: wanneer om te betree, wanneer om af te sluit, en hoeveel om handel te dryf. Die meerderheid van die kleinhandel handelaars fokus hul energie op die mins belangrike van hierdie drie elemente, die inskrywing. Ons ewekansige uitgang bewys kan ons geld te maak sonder om eers hoef 'n inskrywing sein, en hierdie hoofstuk wys hoe om 'n winsgewende stelsel neem en hefboom dit in 'n fortuin. Daar is verskeie posisie sizing benaderings swaai rondom die bedryf, en in hierdie hoofstuk Earik deel die een wat hy self gebruik, wat is 'n aangepaste formule wat lei tot uiters vinnige groei rekening terwyl onttrekkings redelike. Dit aandele kurwe is van die presiese dieselfde saamgesmelte stelsel soos voorheen aangetoon, met een uitsondering - ons posisie sizing geïmplementeer. Gee die eerste stelsel een kontrak en 13 jaar, en dit gegenereer byna 200,000 in winste. Gee die tweede stelsel een kontrak en 13 jaar, en dit geknak uit 200 miljoen. Dieselfde seine, dieselfde hoeveelheid inspanning, dieselfde beginspan rekening grootte. As jy ernstig is oor handel is, dan moet jy posisie te implementeer sizing gepas. Hoofstuk 12: Options Hierdie hoofstuk volg in die voetstappe van die laaste, met besonderhede oor 'n manier om opsies in plaas van volslae voorraad aankope gebruik om massiewe hefboom te kry op 'n voorraad-gebaseerde handel stelsel. Futures Trading kan gedoen word met 'n groot invloed, maar die aanvanklike vereiste rekening grootte ten einde termynmark handel is dikwels nogal groot, veral vir nuwe handelaars. Aan die ander kant, kan opsies kontrakte gekoop word vir slegs 'n paar honderd dollar, en bied 'n manier om soortgelyke hefboom te bereik met slegs 'n fraksie van die vereiste rekening grootte. Ongelukkig is daar is baie maniere om geld te handel verloor, en selfs meer as jy handel dryf opsies. As jy 'n goeie voorraad stelsel, en koop net soveel opsies as wat jy kan vir 'n vaste persentasie van jou rekening, sal jy jou rekening verkrummel sien, selfs al is jou stelsel self teoreties winsgewend bly. Hierdie hoofstuk bied 'n posisie sizing formule vir verhandeling opsies wat baie nuttig sal wees wanneer die handel klein rekeninge, gebaseer op 'n tegniek hier ontwikkel op Wave59. Eenvoudig insette jou rekening grootte, verskeie opsies pryse getalle, en jou handel sein, en dit sal spoeg uit presies hoeveel opsies kontrakte te koop teen watter trefprys om jou resultate te maksimeer. bo die grafiek toon die resultate van die implementering van hierdie benadering die afgelope twee jaar. Die blou lyn is 'n voorraad handel stelsel (vir die SPY), en toon die resultaat van wat sou gebeur het met behulp van maksimum marge handel 'n 20k aanvanklike rekening. Jy kan sien dat dit te doen verdien 150 in twee jaar tyd, 'n groot gevolg. Die rooi lyn toon wat sou gebeur het ons hierdie benadering met behulp van ons opsies formule in plaas verhandel. Nie net het ons meer as verdien twee keer soveel, ons het dieselfde gedoen met minder risiko. Die benutting van wisselvalligheid is die sleutel, en wanneer jy klaar is reg, opsies bied meer hefboom as enige ander belegging voertuig op die planeet. Hierdie hoofstuk beskryf die formule, en stappe deur hoe om dit te implementeer in jou eie handel. Addendum: Die Systems Laaste, maar nie die minste nie, ons het die bylaag: byna 30 bladsye van Wave59 QScript bronkode, wat jou sal toelaat om elke stelsel bespreek in die boek op jou eie te implementeer. Daar is geen geheim swart-box metodes hier. Die logika om alles is heeltemal aan die lig gebring, en geprogrammeerde vir jou. Gaan net die skrifte in Wave59, toe te pas op 'n grafiek, en jy sal 'n volle werkende weergawe van watter stelsel jy belangstel. 'N motor-handel script word ook voorsien, wat jou sal toelaat om Wave59 opgestel om hande-vrye handel op sy eie, sonder enige menslike insette opsy hoef uit om seker te maak die Internet is op en die makelaar is verbind. Die doel van hierdie kursus is drievoudig. In die eerste plek wil ons die gemeenskap betrokke by meganiese stelsels te kry, en na die lees van hierdie boek sal jy stelsel verslae heeltemal verstaan, en in staat wees om vinnig en akkuraat die goeie en slegte punte van enige handel stelsel te evalueer sal wees. Nodeloos om te sê, as youve ooit deur 'n swart-box stelsel is mislei te koop in 'n advertensie, wat gewoond weer gebeur nie. In die tweede plek wil ons 'n paar van ons werk stelsels deel, en sal jy toegang tot sowat 'n dosyn ten volle operasioneel stelsels, wat elkeen is ontwerp vir gebruik in lewende handel te kry. Hierdie Arent dummy stelsels gebou net vir instruksionele waarde óf - hulle regtig werk. As jy net wil om die teorie te slaan en begin handel, kan jy. Laastens, as met al ons ander materiaal, ons hoop dat deur die vrystelling van hierdie stelsels aan die gemeenskap, sal hulle hul pad terug na ons vind met verbeterings. Daar is 'n paar baie slim mense met behulp van Wave59, en om 'n goeie gereedskap in die hande van slim mense is nooit 'n slegte idee. Die manuskrip is afgestuur na die drukker, en ons verwag dat die boeke te gereed om te skip in die volgende maand wees. In daardie tyd, sal die prys van hierdie handleiding is 1995, maar as jy nou bestel en bereid is om te wag vir aflewering, kan jy by die pre-verkope prys van 1795, 'n afslag van 10 Dit is nie goedkoop nie, maar sy nie óf mal duur, veral in die lig dat ons enige van die individuele stelsels vir kon verkoop meer as die prys van die hele boek het ons wou. Trouens, 15 jaar gelede, 'n weergawe van die William Tell stelsel is verkoop vir meer as 4k per pop, en nie een van daardie mense ooit gekla oor wat om te veel betaal. Dis net 'n hoofstuk uit dertien Daar is meer as twintig jaar van stelsel kennis, wenke, en truuks verpak in die grootste boek Wave59 ooit aangebied (byna 330 bladsye), en ons is baie opgewonde om in staat wees om hierdie inligting beskikbaar te stel aan die gemeenskap . Moenie misloop hierdie geleentheid gebruik om jou eie kopie van wat bestem is om 'n klassieke wees nie. Klik hier om te koop Amerikaanse regering Vereiste Disclaimer - Commodity Futures Trading Futures en Options Kommissie handel het 'n groot potensiaal belonings, maar ook groot potensiële risiko. Jy moet bewus wees van die risiko's en wees bereid om dit te aanvaar ten einde om te belê in die termynmark en opsies markte. Moenie handel met geld wat jy kan nie bekostig om te verloor. Dit is nie 'n uitnodiging of 'n aanbod om te koop / verkoop futures, voorrade of opsies op dieselfde. Geen voorstelling gemaak word dat enige rekening sal of waarskynlik winste of verliese soortgelyk aan dié wat in hierdie boek te bereik. Die vorige prestasie van enige handel stelsel of metode is nie noodwendig 'n aanduiding van toekomstige resultate. CFTC REËL 4.41 - hipotetiese of gesimuleerde prestasieresultate sekere beperkings. Anders as 'n werklike vertoningslys, MOENIE gesimuleerde uitslae verteenwoordig werklike handel. Ook, omdat Die bedrywe HET NIE uitgevoer, kan die resultate is onder-OF-OOR vergoed vir die impak, indien enige, van SEKERE markfaktore, soos 'n gebrek aan likiditeit. Gesimuleerde TRADING programme in die algemeen ook onderhewig aan die feit dat hulle is ontwerp met die voordeel van agterna. GEEN VERTEENWOORDIGING gemaak DAT ENIGE rekening of waarskynlik om voordeel te trek of verliese soortgelyk aan dié wat ACHIEVE. Kopiereg afskrif 2013 deur Wave59 Technologies int, Inc. Alle regte voorbehou. Hierdie dokument kan nie gedeeltelik of volledig sonder uitdruklike skriftelike toestemming van die publisher. Designing en toets meganiese handel stelsels Laas Opdateer 1 Junie 2012 met die koms van mikrorekenaars 'n dekade gelede gekopieer, die venster van geleentheid oopgemaak vir individuele termynkontrak handelaars te ontwerp en toets tegniese handel stelsels. Aanvanklik het slegs diegene handelaars wat besig was vaardig programmeerders kan dit doen, want die vroeë handel sagteware was nie baie elegant nie gebruikersvriendelik. Op die eerste, twee basiese benaderings was beskikbaar vir handelaars: quottool boxquot en quotblack box. quot Vroeë Benaderings Gebrek Toets Capability Die instrument-boks benadering is beperk tot die kartering van pryse en die berekening van individuele tegniese aanwysers. Die belangrikste nadeel is dat handelaars het nog subjektief analiseer al die inligting om te besluit watter stappe te neem. Aangesien hierdie benadering nie werklike handel seine het op te wek, kan dit nie beskou as 'n handel stelsel. In vergelyking met die swart boks benadering het te genereer seine. Hulle is egter gebaseer op geheime aanwysers wat het vaste, voorafbepaalde waardes. Daar was geen manier om vas te stel of 'n system39s logika aand geword gebaseer op gesonde beginsels tegniese ontleding. Daarom, al handelaars met behulp van 'n bepaalde black box stelsel, ongeag hul verskille in risikogeneigdheid, handel styl en finansiële doelwitte te bereik, het die identiese sein op dieselfde tyd en sal na verwagting optree op dit op blinde geloof. Nóg benadering het 'n geskiedenis tester. Handelaars kan nie ontwerp en toets hul eie handel modelle op werklike prys data om die beste model om te gebruik vir elke mark te vind. Inleiding tot historiese Modeling ProfitTaker, wat ek ontwikkel het, was die eerste volwaardige termynmark handel stelsel met openbaar handel reëls. Dit enabled handelaars te ontwerp en te toets aangepas handel modelle met behulp van werklike kontrakte met rollovers onder gesimuleerde real-time handelstoestande. Met sy innoverende modelle konsep, ProfitTaker lei 'n nuwe generasie van sagteware. Maar historiese modelle het nie praktiese geword totdat die vervanging van die Apple rekenaar (met sy beperkte geheue en skyf kapasiteit) deur die veel meer kragtige IBM en laekoste-aanpasbare verwerkers as die rekenaar van keuse onder handelaars. Kort voor lank, 'n oorvloed van handel stelsels voorbeeld gevolg, die aanneming van ProfitTaker39s modellering konsep. Dan, as satelliettegnologie het meer koste-effektiewe en daaglikse pryse meer wisselvallig, handelaars het al hoe meer tot dag-handel. Nou, kan selfs handelaars met 'n beperkte handel kapitaal te ontleed realtime bosluis-vir-blok pryse op hul rekenaars. Kwotasie dienste wat voorheen slegs op voorwaarde prys aanhalings en nuus inligting, bied nou 'n ingeboude tegniese ontleding en stelsel modellering sagteware. Duur foute moet vermy Today39s handelaars maklik te ontwikkel en te toets aangepas handel modelle, wat kan retested en aangepas na gelang marktoestande verander. Al wat handelaars hoef te doen is kies die prys data om getoets te word en spesifiseer die aanwyser waardes te gebruik. Afhangende van die aantal betrokke modelle en die computer39s spoed, moet hierdie prosedure uitgevoer moet word in 'n twee-stap proses: growwe toets, gevolg deur fyn toets. Eerste die inkrement grootte tussen waardes is ingestel relatief groot vir elke aanwyser. Een keer 'n nou band van winsgewende modelle aangetref word, is die inkrement grootte verminder. Hierdie modelle word dan getoets binne hierdie meer beperkte omvang, totdat die beste model is geïsoleer. Hierdie proses, waardeur handelaars ontwerp handel modelle, toets hul winsgewendheid en soek vir die beste model te gebruik, is wyd bekend as quothistorical optimization. quot Te dikwels, egter, nadat modelle wat gebaseer is op historiese data toegepas word om die huidige pryse in real-time handel, is die verwagte winste nie gerealiseer nie. Met so baie handelaars nou met behulp van rekenaars te ontwerp en toets handel stelsels, is dit belangrik om die verwikkeldheid van die modellering proses self te ondersoek en om algemeen foute gemaak wat duur om jou onderste lyn kan wees, te identifiseer. Volle bekendmaking Eerstens, moet jy vermy die gebruik van handel stelsels wat doelbewus sommige of al hul handel reëls geheim te hou. Hierdie ongegrond beperkinge verhoed dat jy die begrip van die rasionaal agter die seine en ondermyn die dissipline en vertroue wat nodig is vir die uitvoering van 'n gesonde handel strategie. Toets is die middel om die End Nog 'n fout voorkom as jy so betrokke te raak op soek na winsgewende modelle op historiese data wat jy heeltemal uit die oog van die bos ter wille van die bome verloor. Toets is slegs 'n middel tot 'n einde, nie 'n doel op sigself. Jy moet nie probeer om die mees winsgewende handel model op historiese pryse te vind. Andersins, jy die risiko kies van 'n geïsoleerde model wat aan beide kante omring deur swak presterende kinders. Ek noem hierdie tipe model 'n quotprofit island. quot Die doel van historiese modelle is om modelle wat 'n hoë waarskynlikheid van die vervaardiging van winste en oorblywende stabiel in die daaropvolgende tydperk as jy eintlik is die handel in reële tyd te vind. Om dit te doen, moet jy kyk vir 'n breë band van winsgewende modelle met die beste presteer het een geleë naby die middel. Om weerskante van die beste model is ander winsgewende modelle, met hul prestasie af val geleidelik hoe verder hulle van die beste een. 'N Model gekies uit hierdie wins cluster is meer geneig om stabiel te bly, selfs met die daaropvolgende veranderinge in prys eienskappe. Keep It Simple As jy 'n rekenkundige toename in óf die aantal aanwysers in 'n stelsel of die reeks oor wat elkeen van die aanwysers kan wissel, om die aantal modelle meetkundig getoets verhogings maak. Tabel 24-1 illustreer die effek dat die aantal aanwysers het op die aantal modelle om getoets te word. Effek van aantal aanwysers op aantal modelle om getoets te word aantal aanwysers verskeidenheid waardes heen elke aanwyser as: 1 2 3 4 5 5 5 25 125 625 3125 10 10 100 1000 10000 100000 15 1 5 225 3375 50625 759375 20 20 400 8000 160000 3200000 25 2 5 625 15625 390625 9765625 Jy kan 'n stelsel te sien met drie aanwysers, wat elkeen kan 'n verskeidenheid van 25 waardes, resultate in 'n heelal van meer as 15.000 modelle. Wanneer 'n vierde aanwyser bygevoeg, die aantal modelle verhoog tot byna 400,000. Die toevoeging van 'n vyfde aanwyser verhoog die aantal modelle tot byna 10 miljoen. Die verhoging van die omvang van waardes waaroor die aanwysers wissel veroorsaak ook die aantal modelle te verhoog, maar minder dramaties. Byvoorbeeld, 'n stelsel met vyf aanwysers, wat elk kan hê 20 waardes, skep 'n totaal van meer as drie miljoen modelle. Hou die aantal aanwysers konstant op vyf, maar die verhoging van hul reeks waardes 20-25, verhoog die aantal modelle tot byna 10 miljoen. Die bedrag van die tyd wat dit neem om 'n stelsel te toets wissel in direkte verhouding tot die aantal getoets modelle. Daarom sou dit onprakties wees op 'n mikrorekenaar om 'n stelsel te toets op selfs 'n mark met behulp van meer as vier of vyf aanwysers. Die growwe toetsing en fyn toets metode nodig sou wees, en selfs dan is die inkrement groottes moet dalk so groot dat slegs 'n klein persentasie van moontlike modelle eintlik kan getoets word om te wees. Onder hierdie omstandighede, is daar 'n tendens, nadat jy kies 'n model te gebruik in real-time, om verplig om te verander na ander modelle voel of om aanwysers te skakel elke keer as jy 'n string van rug-aan-rug verloor ambagte aangaan. Hierdie sindroom, bekend as verlamming van analise, kan immobiliseer geword. Tog, baie handelaars is van mening dat die meer aanwysers 'n model bestaan, hoe beter is die system39s winsgewendheid. Dit mag waar up wees om 'n punt, maar dan dalende meeropbrengs te stel. As jy 'n beperkte aantal aanwysers gebruik in die modelleringsproses, sal jy 'n algemene patroon om 'n mark wat objektief bestaan ​​onderskei. In teenstelling hiermee, wanneer jy te veel aanwysers diens, jy net superimpose 'n patroon, wat eintlik nie bestaan ​​nie, op die historiese data. Dit is veral waar van aanwysers wat hoogs gekorreleer met mekaar. Dan loop jy die risiko met behulp van oënskynlik winsgewende modelle in real-time handel. Hulle lyk goed op papier, maar in ooreenstemming so nou aan die historiese data wat hulle min, indien enige, en voorspelbaarheid. Hierdie ernstige slaggat is algemeen bekend as quotcurve-fitting. quot Sulke modelle is geneig onstabiel te wees, verval vinnig, en dus jou onderhewig aan onnodige verliese. Sommige sagteware programme nou gee handelaars aansienlike buigsaamheid om hul eie handel reëls skryf. Terwyl dit baie buigsaamheid nuttig om sekere handelaars wat die tyd en hulpbronne om betrokke te raak in 'n uitgebreide handel stelsel ontwerp het al mag wees, die meeste handelaars vind dit baie buigsaamheid om 'n hindernis vir hul sukses as handelaars wees. Sulke sagteware handelaars aanmoedig om komplekse stelsels met talle aanwysers, in die soeke na die quotHoly Grail. quot bou Deur dit te doen, die risiko handelaars pluk quotcurve-fittedquot modelle, of raak geïmmobiliseer deur die verlamming-van-analise sindroom. Die meeste off-the-shelf stelsels bied reeds meer as genoeg gebruiker buigsaamheid. Tensy jy het 'n aansienlike vrye tyd te spandeer, of is 'n voltydse professionele tegniese ontleder, dit is werklik isn39t kostedoeltreffende om die wiel deur die ontwerp van jou eie stelsel van nuuts af te skep. You39re beter daaraan toe vertrek wat tot professionele handel stelsel ontwikkelaars. Weet wanneer om elke mark Reoptimize moet gereeld word reoptimized, op 'n preventive basis. Baie sagteware programme kan modelle om diegene wat aan jou finansiële doelwitte prestasie vind skerm, spaar hierdie inligting op 'n skyf lêer. Dan kan jy die inligting op jou monitor te sien. Met 'n vinnige rekenaars, soos dié wat gebaseer is op die 80.286 of 80.386 mikroverwerker, kan toets gedoen word op 'n rotasiegrondslag, een mark elke nag, en 'n paar op 'n naweek. Op hierdie manier, selfs met 'n groot gediversifiseerde portefeulje, kan jy maklik reoptimize elke mark wat jy ten minste een keer per maand te handel. Om hierdie proses feitlik 'n turn-key operasie vir my kliënte te maak, ek bied 'n maandelikse verslag vir hulle geroep ProfitTuner, wat agtien aktief verhandel markte toetse op 'n hoofraamrekenaar. In sommige mag die modelle van een maand na die volgende, terwyl dit in ander markte die modelle is redelik stabiel. Sedert die doel is om modelle wat nie-kurwe toegerus vind, ProfitTuner lys van die 50 beste presteer modelle vir elke mark, eerder as die een model wat die maksimum wins produseer. Wanneer 'n fundamentele gebeurtenis plaasvind, wat spesifieke markte op 'n manier wat nie kon verwag deur die modelleringsproses, moet jy hertoets. Byvoorbeeld, 'n naweek vergadering van die G-7 handelsvennote, met 'n onverwagse aankondiging van 'n hersiene reeks handel vir die Amerikaanse dollar, moet onmiddellik in te samel 'n rooi vlag vir jou om uit te voer hertoetsing op die markte. Check jou modelle vir krommepassing Voer blind-simulasie toets om te sien of jou modelle is-kurwe toegerus. Om dit te doen, toets jou modelle op 'n bepaalde tydperk van historiese pryse, wat ek noem 'n toets venster. Die beste model gekies word dan toegepas op 'n handel venster bestaan ​​uit heel ander historiese pryse wat nie ingesluit is in die oorspronklike toets. Op hierdie manier, is real-time handelstoestande nageboots, met die prestasie van die model beoordeel vir sy stabiliteit, voorspelbaarheid en winsgewendheid voor eintlik waag kapitaal. Blinde-simulasie toets moet eintlik word uitgevoer as deel van jou roetine toetsing. Verskillende grootte toetsing en handel vensters vir elke mark kan ondersoek word, aangesien die venster groottes beïnvloed die toetsuitslae en keuse van modelle. Dit vind van die optimale venster groottes vir elke mark kan aansienlik verbeter real-time handel prestasie. Maak Realisties Aannames Jy moet ook 'n realistiese aannames oor oorhoofse koste, veral die hoeveelheid glip. As jou gekose model isn39t onder realistiese toestande verkry, kan sy prestasie in real-time beide teleurstellend en duur wees. Tabel 24-2 illustreer die uitwerking wat verskeie oorhoofse koste het op 'n model39s prestasie. Soos jy kan sien in hierdie voorbeeld, Model A het 10,000 totale wins, 25 ambagte, en 2000 maksimum drawdown. Model B het 12,000 wins, 45 ambagte, en ook 2000 drawdown. Met die eerste oogopslag, toe oorhoofse uitgesluit, verskyn Model B beter wees om A. Model Die risiko / beloning verhouding van wins na onttrekking is hoër vir Model B. Dan, wanneer 'n 100 oorhoofse vir glip en kommissies is ingesluit, sowel modelle te produseer identiese netto wins en risiko / beloning verhouding. Die insluiting van 100 oorhoofse koste is meer skadelik vir Model B as gevolg van sy hoër frekwensie van die saak. Hierdie patroon word verder vererger as oorhoofse koste verhoog. Op 250 per rondte draai, Model B39s verhouding van wins na onttrekking is minder as 1,00. Op 300, dit het 'n netto verlies van 1500. In effek, is die impak van oorhoofse groot gemaak op modelle wat 'n aansienlike aantal ambagte te genereer. Modelle wat goed lyk wanneer oorhoofse koste nie in ag geneem word, kan bewys dat 'n groot verloorders wees wanneer realistiese koste ingereken in. Oorhoofse aannames met betrekking tot glip moet verskille in elke market39s prysvolatiliteit weerspieël. Jy moet ook realisties waardes vir die beperking skuif in elke mark. Andersins, sal jou modellering resultate nie gebaseer wees op realistiese uitvoering pryse. Dit is verkeerd om die uitvoering van 'n handelsmerk te teken as wat by die tyd dat die sein is gegenereer wanneer die mark is uitsluiting limiet. Limiet voorwaardes moet in berekening gebring word en teregstellings uitgestel word totdat haalbaar. Die groot skuif in die silwer mark in 1979-1980 is 'n klassieke geval waar hipotetiese prestasiegeskiedenis van handel stelsels dryf winste as gevolg van onrealistiese uitsluiting limiet aannames. 'N Groot verbetering op hierdie gebied kan word as data verskaffers was om elke market39s rapporteer daggrenswaarde en die 90-dag T-wetsontwerp koers op 'n daaglikse basis saam met pryse, volume, en oop belang. Dan modellering sagteware kan geprogrammeer word om presies te gaan vir 'n normale en uitgebrei daaglikse perke tydens die toets te onrealistiese prys teregstellings te vermy, en vergelyk 'n system39s daaglikse opbrengs aan die risiko-vrye terugkeer. Vergelyking van twee Trading modelle wat verskeie Oorhoofse Aannames Oorhoofse per roundturn (OPR) Model A Totaal Netto Max verhouding Net P / L Toets Hemelvaart Trades P / L Koste P / L Onttrekking om drawdown Sluit uit OPR 25 10,000 0 10,000 2,000 5,000 Sluit 100 OPR 25 10,000 2,500 7,500 2,000 3,750 Sluit 250 OPR 25 10000 6250 3750 2000 1,875 Sluit 300 OPR 25 10000 7500 2500 2000 1,250 MODEL B Totaal Netto Max verhouding Net P / L toets Hemelvaart Trades P / L Koste P / L onttrekking om drawdown Sluit uit OPR 45 12000 0 12,000 2,000 6,000 Sluit 100 OPR 45 12000 4500 7500 2000 3.750 Sluit 250 OPR 45 12000 11250 750 2000 0,375 Sluit 300 OPR 45 12000 13500 -1.500 2.000 -0,750 toets die Reg Kontrakte die tipe kontrak ook getoets invloed op die resultate en model gekies. Jy kan kies tussen die werklike kontrak maande met rollovers, enkele kontrakte, of kunsmatig afgelei deurlopende kontrakte. My voorstel is om die werklike kontrakte met rollovers gebruik omdat dit onnodig verdraaiings verminder. Resultate minder geldig wanneer jy enkele kontrakte oor 'n tydperk van lae volume en oop belangstelling te toets. Verdraaiings ook voorkom wanneer jy deurlopende kontrakte wat realisties don39t hanteer die prys verspreiding tussen twee kontrak maande, op 'n tyd wanneer die model het 'n posisie in die verval kontrak te toets. Toets die korrekte data Dit is beter om te dwaal op die kant van meer eerder as minder data. Statistiese geldigheid verhoog wanneer die toets venster grootte is groter. Dit sou onwys wees om 'n model wat gebaseer is op 'n paar ambagte wat plaasgevind het in die afgelope paar maande kies wees. So 'n model sou nie baie goed werk onder verskillende marktoestande wat jy dalk gekonfronteer word met in die nabye toekoms nie. Ook, moet jy weet oor die model39s verspreiding van winste. As jy 'n hoogs winsgewende gerig model ontdek, maar die meeste van sy wins gemaak as 'n jaar gelede op een of twee goeie ambagte en dit geld verloor het sedert, that39s nie 'n waardige model. Een vinnige manier om te kyk na die verspreiding van winste oor die toetsperiode is om te bereken vir elke model sy verhouding van wins in die laaste helfte van die toets tydperk tot totale winste oor die hele toetstydperk. Enige model met 'n verhouding van minder as 50 persent moet verwerp word, ongeag hoe goed dit nie op ander prestasiemaatstawwe. Natuurlik, moet jy ook die akkuraatheid van jou data te verifieer. As dit is nie mooi, sal jou toetsuitslae verwring. Outomatiese daaglikse opdatering met behulp van 'n modem sal tikfout foute wat anders sou word wanneer pryse per hand bygewerk van dagblaaie te skakel. Die clicheacute vullis-in, moet vullis-out gerespekteer wanneer jy historiese toets. Ken jou eie risikogeneigdheid eksperimenteer met 'n handel stelsel voordat dit eintlik handel in real-time. Jy moet gemaklik daarmee wees, beide in terme van die werking en die aanwysers dat dit in diens te koop / verkoop seine op te wek. Tabel 24-3 bevat 'n aantal prestasie maatreëls wat jy kan kyk na wanneer vergelyk modelle aan mekaar. Kyk op die verhouding van kumulatiewe netto wins na maksimum drawdown. Kyk na die onttrekking. Drawdown moet nie bereken word as die dollar waarde van back-to-back verloor ambagte. It39s die maksimum aandele druppel van 'n hoë punt in ekwiteit na die daaropvolgende laagtepunt in ekwiteit totdat die hoogtepunt in ekwiteit is, nie nagekom om die onderstebo. Tabel 24-3 Prestasiemaatstawwe om te gebruik tydens die evaluering van 'n Trading Model Totaal aantal gesluit uit ambagte Persentasie wen ambagte Persentasie lang wen ambagte Persentasie kort wen ambagte Bruto kumulatiewe wins of verlies Netto kumulatiewe wins (Bruto wins minder oorhoofse) Maksimum drawdown verhouding van netto kumulatiewe wins te Maksimum wen handel Maksimum drawdown verloor handel Gemiddeld wen handel Gemiddeld verloor handel Gemiddelde wins of verlies per handel Aantal opeenvolgende verloor ambagte ongerealiseerde wins of verlies in 'n oop posisie verdeling van winste met verloop van tyd Hierdie verhouding gee jou 'n goeie aanduiding van jou risiko / beloning payoff. In wese is dit vir jou vertel die aantal dollars wat jy kan verwag om te wen vir elke dollar wat jy in gevaar stel. Jy moet jou eie risiko geneigdheid weet. Sommige handelaars is bereid om 'n dollar te waag om 'n dollar te maak. Ander het meer beloning vir elke dollar in gevaar stel. Vra jouself hoeveel dollars wat jy nodig sou wees om te maak op 'n gegewe handel om jou te motiveer om 'n dollar te waag deur daardie bedryf. That39s die minimum verhouding van wins te drawdown dat jy moet aanvaar. Maak seker dat die system39s eienskappe en werkverrigting versoenbaar is met jou temperament, styl van handel, en die diepte van jou sakke is. As jy emosioneel of finansieel die frekwensie van rug-aan-rug verloor ambagte of die korttermyn onttrekkings wat 'n bepaalde stelsel aangaan can39t hanteer, wat help dit dan as it39s n groot geld maker op die lange duur Ander modellering om te verken In plaas van die ontwikkeling modelle wat gebaseer is op die onlangse prys data, wil jy dalk om data te toets uit vorige tydperke wat nou lyk today39s marktoestande. Byvoorbeeld, as jy wil 'n model wat goed werk tydens 'n huidige droogte wat die sojaboon mark te vind, jy kan terug gaan en voor data waarin bone was lomp as gevolg van vorige droogte te toets. Die graanmarkte, in die besonder, leen hulself tot hierdie tipe van seisoenale toets. Nog 'n interessante benadering is om ekonomiese of fundamentele aanwysers te neem in jou handel strategie. Byvoorbeeld, kan jy gebruik maak van een of meer fundamentele aanwysers aan 'n vooroordeel te identifiseer vir elke mark as óf lomp, lomp, of sywaarts. Dan, byvoorbeeld, jy sal slegs op u tegniese system39s koop seine as, op dieselfde tyd, wat market39s fundamentele quotbiasquot is lomp. In effek, is jy die toepassing van 'n fundamentele filter om die tegniese sein wat deur jou handel stelsel te bevestig. Hierdie benadering kan valse seine uit te skakel en u 'n boodskap aan die dreigende draaipunte in die markte. Onlangs het ek 'n sagteware program genaamd Trader wat die gebruiker kan nie net dit deur korreleer die gevolge van 50 ekonomiese aanwysers op die prys rigting in elke mark. Gevolgtrekking Met stelsel ontwerp en toetsing nog meer van 'n kuns as 'n wetenskap, is jy nie verseker van 'n gratis middagete van die futures markte. Gesonde verstand en saaklik besluitneming is nodig vir gesonde geldbestuur en behoorlike portefeulje diversifikasie. Duur foute in die ontwerp en toetsing handel stelsels moet vermy word. Die rekenaar is slegs 'n instrument. Dit kan help verbeter jou handel as jy reeds ingelig oor markdinamika, tegniese metodes analise en modellering slaggate te vermy. Maar dit can39t n handelaar wat nie sy huiswerk gedoen het in 'n oomblik wenner draai. Gereproduseer met toestemming Louis MendelsohnHow 'n Meganiese Forex Trading System Opdateer Konstrueer: April 26, 2016 op 2:33 As forex sagteware meer kompleks en outomatisering word meer algemeen, baie handelaars nou staatmaak op meganiese forex stelsels. Hierdie sagteware stelsels uit te voer ambagte wanneer sekere mark voorwaardes voldoen word, met of sonder die bevestiging van die operateur. So hoe kan jy die opstel van een van hierdie stelsels Om mee te begin, sal jy sagteware en 'n makelaar wat outomatiese handel bestellings ondersteun nodig het. Meta Trader 4 het die programmeertaal gebou in en 'n groot aantal makelaars nou gebruik hierdie stelsel. As jy bereid is om die Meta Trader programmeertaal te leer is, kan jy die opstel van hierdie deel van die stelsel baie maklik. Die volgende stap is om jou strategie te identifiseer. Sê dat jy van plan is om tendens handel gebruik op grond van tegniese aanwysers. Jy sal waarskynlik gebruik maak van die bewegende gemiddelde cross-over stelsel. Hierdie metode berus op die lang termyn en kort termyn bewegende gemiddeldes. Wanneer die prys van die korttermyn gemiddelde kruise oor die lang termyn, dui dit gewoonlik 'n opwaartse neiging. Maar jy moet ook 'n verdere stap bevestig die tendens. Hier kan jy gebruik tegniese aanwysers soos ADX (Gemiddeld Directional indeks) of bewegende gemiddelde Konvergensie / divergensie (MACD). Hierdie aanwysers bevestig die waarskynlikheid dat 'n tendens is wettig en betekenisvol. So jou bestelling kan soos volg lyk: Koop teen die markprys as die kort termyn bewegende gemiddelde kruise oor die lang termyn bewegende gemiddelde van onder en indien ADX is groter as 25. Natuurlik, sou jy dan vorm 'n sell einde met die omgekeerde verkoop as die kort termyn kruis van bo. Beide van hierdie bestellings is uitgedruk in 'n objektiewe manier en uitvoerbare deur 'n rekenaar met of sonder jou insette. Soos altyd, moet jy ook 'n stop-verlies orde in plek is, in die geval van die tendens nie uitwerk. Dit sou belaglik om te veronderstel dat 'n stelsel soos hierdie nie 'n paar verliese sal genereer wees, net soos jou eie, persoonlike handel. Maar die stelsel is beslis suksesvol as dit 'n netto wins kan genereer. Daar is 'n hele paar ander dinge wat kan gesê word oor meganiese stelsels. In die eerste plek moet jy seker wees om jou risiko te bestuur. Dit is ook maklik om te bou in die handel stelsel. Gebruik tradisionele risiko-bestuur gereedskap en moet jy oor die algemeen risiko minder as 2 van jou aandele. Tweedens, moet jy altyd jou stelsel te toets. Terug toets kan jy om te sien wat jou bestellings sal dan volgens historiese data. Met ander woorde, het jy die opstel van die stelsel vyf jaar gelede, sou jy 'n wins of 'n verlies Stuur toets kan jy die stelsel teen wat nou gebeur toets gegenereer. Die sleutel hier is om 'n gratis demo rekening te gebruik, beskikbaar by die meeste aanlyn makelaars. Begin die stelsel vir 'n paar maande en kyk hoe dit verrig voordat gevaar enige werklike geld. Ten slotte, erken dat daar verskillende vorme van outomatisering. Jou stelsel kan ook heeltemal uit homself, of jy kan dit nodig om elke transaksie te verifieer met jou voor waarnemende. Op dieselfde wyse, kan jy hierdie metode gebruik vir 'n lang termyn handel of beperk dit tot scalping. Wat ook al strategie wat jy kan persoonlik gebruik kan ook gebruik word vir meganiese forex stelsels. Automation is relatief nuut in die forex mark en dit is ook redelik omstrede. Baie mense is verstaanbaar skepties oor hierdie metode, want dit verhoed dat die menslike element. Maar daar is ook aansienlike voordele en voordele aan die gebruik van outomatisering. Ons sal hierdie voordele in die volgende artikel bespreek. Risiko Verklaring: Trading buitelandse valuta op marge dra 'n hoë vlak van risiko en mag nie geskik vir alle beleggers nie. Die moontlikheid bestaan ​​dat jy meer as jou aanvanklike deposito kan verloor. Die hoë mate van die hefboom kan werk teen jou sowel as vir jou.